商业银行对小微企业贷款风险评估的仿真研究

发布时间：2017-05-24 14:08

  本文关键词：商业银行对小微企业贷款风险评估的仿真研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：由于政策的号召,以及商业银行转型的需要,近年来各商业银行纷纷推出小微企业(small micro enterprises, SME)信贷产品,我国小微企业信贷市场的发展欣欣向荣。采用科学的、数量化的方法和手段,对小微企业的贷款违约风险进行分析、预测和评估,有效避免小微企业信用风险,保证小微企业信贷市场健康发展,是一个具有重要意义的研究课题。 论文首先进行了理论的分析,应用信息经济学的思想,探讨了小微企业贷款市场中的信息不对称问题,并提出了商业银行对小微企业贷款的信号传递与信息甄别模型。在此基础上,基于Netlogo仿真软件模拟小微企业的贷款以及相关的行为,构建了两组简单的小微企业贷款仿真实验。 仿真实验一设定为小微企业向商业银行提交了贷款申请书还没有得到贷款之前,对小微企业的贷款违约率走向进行仿真预测,实现了预先评估的作用,大大节省了人力、物力、财力,可有效避免逆向选择的发生,为商业银行筛选优质小微企业提供参考。 仿真实验二设定为小微企业已经获得贷款但还未到期,模拟商业银行对其的跟踪观察,对其违约指数实行实时监控,以防止道德风险的发生。并且研究了小微企业的违约指数的影响因素,由此得出小微企业的贷款违约指数与贷款利率呈正相关关系、与贷款期限呈正相关关系、与贷款数额呈正相关关系、与小微企业的一周收入呈显著反比关系、与小微企业的一周支出呈正比关系。这与贷款违约率预期的影响因素基本一致,进一步验证了仿真模型构建与现实生活中违约率的影响因素大致相同,把仿真理念和仿真模型应用在小微企业贷款违约率研究中是合理的,也是切实可行的,此实验还说明了仿真模型不仅能进行单因素干扰仿真,还能进行多因素干扰仿真,为观察小微企业经营过程中发生的各个因素的的变化而导致的违约率的变化提供了科学的依据。
【关键词】：小微企业 贷款风险评估 信息不对称 仿真建模
【学位授予单位】：五邑大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-10
• 第一章 绪论10-17
• 1.1 课题来源及研究背景10-12
• 1.1.1 课题来源10
• 1.1.2 研究背景10-12
• 1.2 研究目的与意义12-13
• 1.2.1 理论意义12-13
• 1.2.2 实际应用价值13
• 1.3 论文的主要工作13-14
• 1.4 论文的内容安排14-16
• 1.4.1 学术构想与思路14
• 1.4.2 主要研究内容14-15
• 1.4.3 本文的创新点15
• 1.4.4 拟采取的研究方法与技术路线15-16
• 1.5 本章小结16-17
• 第二章 文献综述17-24
• 2.1 对小微企业贷款风险评估的研究现状17-20
• 2.1.1 国外研究现状17-19
• 2.1.2 国内研究现状19-20
• 2.2 商业银行与小微企业之间的信息不对称问题的研究现状20-22
• 2.2.1 国外研究现状20-21
• 2.2.2 国内研究现状21-22
• 2.3 Netlogo仿真软件介绍22-23
• 2.3.1 Netlogo介绍22
• 2.3.2 Netlogo仿真系统的应用22-23
• 2.4 本章小结23-24
• 第三章 小微企业信贷市场的信息不对称24-32
• 3.1 信息不对称理论与委托代理理论24-27
• 3.1.1 信息不对称理论综述24-26
• 3.1.2 委托代理理论26-27
• 3.2 小微企业信贷市场中不对称信息产生的原因27-30
• 3.2.1 小微企业信贷市场中不对称信息产生的原因分析27-30
• 3.2.2 商业银行对小微企业贷款过程中的信息不对称问题30
• 3.3 小微企业信贷市场信息不对称下的委托代理问题30-31
• 3.4 本章小结31-32
• 第四章 小微企业信贷市场的信号传递与信息甄别32-43
• 4.1 小微企业信贷市场中逆向选择和道德风险产生的机理32-35
• 4.1.1 小微企业信贷市场中逆向选择产生的机理32-33
• 4.1.2 小微企业信贷市场中道德风险的产生机理及其影响因素33-35
• 4.2 小微企业信贷市场中逆向选择和道德风险的行为后果35-36
• 4.2.1 小微企业信贷市场中逆向选择和道德风险的表现形式35-36
• 4.2.2 小微企业信贷市场中逆向选择和道德风险的后果36
• 4.3 小微企业信贷市场中信号传递与信息甄别模型的应用36-42
• 4.3.1 信号传递模型的应用36-40
• 4.3.2 信息甄别模型的应用40-42
• 4.4 本章小结42-43
• 第五章 基于Netlogo的小微企业贷款仿真实验43-54
• 5.1 仿真实验设计43-46
• 5.1.1 仿真主体43-44
• 5.1.2 仿真实验流程44-46
• 5.2 假设前提46
• 5.3 仿真实验与结果46-53
• 5.3.1 构建实验控件46-47
• 5.3.2 仿真实验一47-49
• 5.3.3 仿真实验二49-53
• 5.4 本章小结53-54
• 结论与展望54-56
• 参考文献56-59
• 攻读学位期间发表论文59-60
• 致谢60-61
• 附录61-62

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：391026