清算价格测算与流动性风险评价——以中国建设银行为例

发布时间：2018-01-25 02:22

  本文关键词： 商业银行 流动性风险 市场冲击 清算价格　出处：《金融理论与实践》2014年12期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：市场冲击和银行财务状况共同决定贷款清算价格。市场冲击也是引发流动性风险的一个重要外因,其随机特征使以清算价格为基础的贷款测算比现行以会计核算为基础的短期流动性缺口管理更适合市场冲击测试。2013年末中国建设银行流动性缺口尽管为负,但是贷款清算折扣很小,流动性管理具有效率性。积极推进信贷资产证券化是流动性风险管理中控制清算折扣的一条有效途径。
[Abstract]:Market shock and the financial position of the bank jointly determine the price of the loan clearing . The market shock is also an important external factor for the liquidity risk . The random characteristics make the loan calculation based on the liquidation price more suitable for the market impact test than the existing short - term liquidity gap management based on the accounting calculation . In the end of 2013 , the liquidity gap of the China Construction Bank is small , and the liquidity management has the efficiency . The active promotion of the securitization of credit assets is an effective way to control the liquidation discount in the liquidity risk management .

【作者单位】： 上海师范大学金融工程研究中心;
【基金】：国家自然科学项目(71471117,71373162,71371126)
【分类号】：F832.33;F830.42
【正文快照】： 一、引言成本不仅损害银行的盈利能力,而且威胁到银行生银行的基本功能在于流动性创造,满足企业与存能力。消费者的流动性需要[1]。Berger and Bouwman[2]将银对美国银行流动性转化缺口(流动资产与流动行资产(变现能力)、负债、股东权益(融资方便性)和负债之差的比值)的测定结

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 敬志勇;厉吉斌;;存款约束、银行治理与经营业绩[J];东华大学学报(社会科学版);2011年02期

【共引文献】

相关期刊论文 前1条

1 刘文杰;刘学莹;;后危机时代商业银行流动性风险分析[J];商;2014年05期

相关硕士学位论文 前2条

1 王晓婷;商业银行流动性风险度量研究[D];山西财经大学;2014年

2 曾令刚;信贷资产证券化在银行流动性风险管理中的作用[D];西南财经大学;2014年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 于东智;资本结构、债权治理与公司绩效:一项经验分析[J];中国工业经济;2003年01期

2 巴曙松;王茜;王t熲，

本文编号：1461719