XX银行资产负债匹配优化模型及应用

发布时间：2019-08-15 14:50

【摘要】：利率市场化对银行传统的贷款业务产生了较大的冲击,使得银行息差进一步收窄,对银行利润产生了较大的挤压。由于银行传统的核心业务仍然是资产和负债业务,资产负债结构很难在短时间内发生根本性转变,息差收入将仍为银行收入的主要组成部分,这种现象在短期内将继续存在,如何实现资产负债的精细化管理对银行具有重要的现实意义。银行资产负债管理不仅是防御性的,而且也是创造竞争优势的有效手段,是银行参与市场竞争成败的关键。资产负债管理水平的高低决定银行能否实现风险控制和价值创造的目标。银行危机的实质是资产配置的失误,资产负债管理理论与方法在银行经营过程中具有极其重要的地位。本研究阐述了本课题研究的背景、意义,分析了国内外对相关问题的研究进展。并通过构建资产负债时间匹配、行业集中度和法律法规约束,建立了资产负债优化模型,实现了银行资产负债的合理匹配,主要成果如下:一是以贷款收益最大为目标函数,以资产负债时间匹配约束条件、资产集中度、法律法规约束为约束条件,建立基于收益最大化的行业资产负债模型。本模型通过设置银行集中度风险上限,有效的降低了银行资产的集中度风险,将行业集中度风险控制在自身可承受的范围之内,避免银行为追求收益最大化将大量资产分配给收益较高的行业。同时,实现了资产负债错配风险进行主动管理,确保资产负债期限错配均在银行可承受的范围之内,有效地减小了资产负债匹配的流动性风险。二是以资产单位风险收益最大化为目标函数,建立基于单位风险收益最大化资产负债模型。本模型综合考虑银行的收益和风险,确保单位风险收益最大化,实现了资产在不同客户之间的合理分配,有效避免银行在追求收益最大化而使银行面临更大的风险暴露。
【学位授予单位】：青岛大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F830.42

【参考文献】

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本文编号：2527057