JX银行内部资金转移定价管理优化研究

发布时间：2023-07-27 07:21

　　众所周知,在经历了近十年国内外的金融危机后,我国的金融行业不仅经受住了高风险的考验,而且借助几次的危机,我国的银行业总体水平不断发展、提高。我国的部分银行逐渐的由粗放型的经营模式向精细化管理模式转变,迅速发展成国内专而强的银行机构。当然,这些国内专而强的银行与国外一些优秀的商业性银行机构相比,还是存在非常大的距离。因为,国外一些优秀的商业性银行机构已经多角度全系统的使用精细化管理平台很多年了,他们使用内部资金转移定价系统也是很多年了。诚然,在全球商业性银行机构之间的竞争的深化,金融脱媒和利率市场化不断完善时,出现了内部资金转移定价系统这样一种精细化管理工具,而且它不断的依赖商业性银行机构的竞争能力的不断强大和经营管理水平的提升来完善和发展自身。随着时代发展,许多跨国银行尤其是优秀的商业性银行机构在经营管理时,在产品定价、绩效考核、和风险管理以及资源配置等等领域建立并完善相关的内部的资金转移定价体系,并且在相关领域发挥着很好的作用,这些银行机构已经离不开这个工具了。本文的研究思路是依据相关的基本理论和实践经验,结合基础理论与实践案例的经验,依托内部资金转移定价系统的实现方式、基本概念、存...

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

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摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 选题背景及意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国内研究现状系统
        1.2.2 国外研究现状
    1.3 研究目的与方向
    1.4 论文研究方法
    1.5 论文思路与内容
第2章 基础理论
    2.1 基础概念与原理
    2.2 定价功能及依据
    2.3 构建收益率曲线
        2.3.1 收益率曲线的概念
        2.3.2 收益率曲线的特征
    2.4 定价方法
        2.4.1 期限匹配法
        2.4.2 重定价法
    2.5 模式和方法
        2.5.1 单资金池
        2.5.2 多资金池
        2.5.3 期限匹配
第3章 JX银行推行FTP的背景及取得实效
    3.1 JX银行推行FTP的背景
        3.1.1 资产负债增速快、结构单一
        3.1.2 利差收窄,盈利能力下降
        3.1.3 客观环境要求
    3.2 实施内部资金转移定价所取得的实效
        3.2.1 准确识别利润来源
        3.2.2 有效传导经营策略
        3.2.3 完善资源配置体系
        3.2.4 强化成本核算管理
        3.2.5 公平员工绩效考核
        3.2.6 引导产品利率定价
    3.3 JX银行定价曲线构建方案
        3.3.1 人民币市场收益率曲线的构建
        3.3.2 构建人民币存贷款收益率曲线
    3.4 定价规则的选择
第4章 JX银行FTP实施中存在的问题
    4.1 JX银行利率定价方案不够科学
    4.2 FTP利润(模拟利润)与财务净利润差异
    4.3 FTP数据展现方式不够直观
    4.4 推广运用的不足
        4.4.1 系统运用经验缺乏
        4.4.2 点差调整运用不熟悉
        4.4.3 没有重点推进试点行工作
        4.4.4 支持力量不足
        4.4.5 FTP专业人员的培养力度不足
        4.4.6 科技部门的承诺与支持
        4.4.7 风险成本未纳入
        4.4.8 对精细化管理的思想认识不到位
第5章 JX银行FTP的优化方案
    5.1 推进数据治理与FTP多维度定价
    5.2 调整收益率曲线
    5.3 降低历史存量数据对FTP价格的影响
    5.4 FTP多维展现,优化数据展现功能
    5.5 统一思想,全行上下通力合作
    5.6 建立以FTP利润为核心的考核机制
        5.6.1 考核对象分类
        5.6.2 指标选取
        5.6.3 权重选择
        5.6.4 FTP绩效考核调整
    5.7 选定标杆,以FTP利润指导业务推广
    5.8 运用点差调整功能,强化成本分摊
    5.9 组织培训,上下联动
第6章 结束语
    6.1 本文的研究成果
    6.2 本文的不足之处
参考文献
致谢



本文编号：3837582