基于流动性风险监管的我国商业银行资本结构优化研究

发布时间：2025-01-09 01:56

　　商业银行自有资本占比较少,高杠杆经营是商业银行普遍存在的显著特点,这种特点也使得商业银行在日常经营活动中会面临较大的流动性风险。从2008年全球金融危机事件可以看出,流动性风险是商业银行经营中各种风险的最后转化形式,美国多家商业银行都因为流动性危机而破产倒闭,这也反映出了全球商业银行的流动性风险监管体系存在较多漏洞。为了防范金融风险,2010年出台的《巴塞尔协议Ⅲ》不仅在资本结构方面对商业银行提出了更高的监管标准,而且建立了全球统一的流动性监管框架。与此同时,在我国经济发展处于转型期,我国监管当局也适时的将《巴塞尔协议Ⅲ》与中国银行业发展相结合,根据中国发展实际建立了中国商业银行流动性风险监管体系。根据以上的分析,本文认为从流动性风险监管的背景中去研究分析我国商业银行优化资本结构的路径,对于完善商业银行资本管理体系,提高商业银行应对风险的能力具有重要的现实意义。本文试图从流动性风险监管的角度去研究如何优化商业银行资本结构,采用归纳总结法、分析比较法分析了流动性风险监管下商业银行资本结构优化的理论基础,并在理论的支撑下对我国商业银行在流动性风险监管下资本结构优化的现状进行分析,侧重分析当前...

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【部分图文】：

图3.1美国商业银行2009-2016年存贷比趋势图

20资料来源：本图来源于Choice金融数据库。图3.1美国商业银行2009-2016年存贷比趋势图

图3.2美国商业银行2009-2016年资产负债率趋势图

资料来源：根据Choice金融终端数据库数据由作者绘制。图3.2美国商业银行2009-2016年资产负债率趋势图3.2流动性风险监管下英国商业银行资本结构优化实践分析3.2.1英国商业银行流动性风险监管实践为了对商业银行、投资公司等金融机构进行统一监管，英国金融服....

图4.1我国上市商业银行2007-2016年流动性比例图

31资料来源：本图来源于上市商业银行年报。图4.1我国上市商业银行2007-2016年流动性比例图

图4.2我国上市商业银行2015、2016年流动性覆盖率图

资料来源：根据上市银行年报数据由作者绘制。图4.2我国上市商业银行2015、2016年流动性覆盖率图第三，净稳定资金比例监管现状。相对于流动性覆盖率指标来说，净稳定比例衡量的是商业银行长期应对流动性风险的能力。考虑到目前净稳定资金

本文编号：4024964