VaR方法对我国金融风险管理的借鉴及应用

发布时间：2018-04-09 00:36

  本文选题：VaR　切入点：市场风险　出处：《金融研究》2000年07期

【摘要】：近 2 0多年来金融市场迅猛发展 ,金融机构面临的主要风险已从信用风险转向了市场风险。我国金融市场作为一个发展中的新兴市场 ,市场风险必将随着金融市场的发展而逐渐加大。VaR方法在金融风险管理中被广泛使用。研究VaR的具体操作方法及其对于中国金融市场风险管理的影响可以防范于未然 ,更重要的是VaR方法提供了一种风险管理的思路 ,这种思路不仅可用于市场风险的管理 ,还可用于信用风险和其它风险的管理。本文探讨运用VaR方法计算投资组合潜在市场风险的具体方法 ,进而对VaR方法应用于我国金融市场以及控制和防范金融风险的若干问题进行初探 ,提出相应的政策建议
[Abstract]:With the rapid development of financial market in recent 20 years, the main risks faced by financial institutions have shifted from credit risk to market risk.As a developing emerging market in China, the market risk will increase gradually with the development of financial market. VaR method will be widely used in financial risk management.The study of the specific operation method of VaR and its influence on the risk management of Chinese financial market can prevent it from happening. More importantly, the VaR method provides a way of risk management, which can not only be used in the management of market risk.It can also be used in the management of credit risk and other risks.This paper probes into the concrete method of calculating the potential market risk of portfolio by using VaR method, and then probes into the application of VaR method to Chinese financial market and some problems of controlling and preventing financial risk, and puts forward corresponding policy suggestions.
【作者单位】： 上海财经大学金融学院!上海200433 上海财经大学金融学院!上海200433 上海财经大学金融学院!上海200433
【基金】：财政部“九五”规划科研项目 上海市哲学社会科学规划项目!( 99BBX002)
【分类号】：F832.5

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本文编号：1724096