中国商业银行信贷过程风险管理研究

发布时间：2016-11-18 00:17

本文关键词：中国商业银行信贷过程风险管理研究，，由笔耕文化传播整理发布。

《哈尔滨理工大学》 2010年

中国商业银行信贷过程风险管理研究

秦江波

【摘要】：随着2007年次贷危机导致的国际金融危机继续深化,金融市场持续且大幅波动,实体经济不断恶化,各国采取了大规模救市行动。于是2009年巴塞尔委员会对新协议Ⅱ(巴塞尔新资本协议)进行了补充,其蕴涵了包括应对危机在内的全面风险管理理念。但从理论上看,学术界从微观层面开展的研究却显得有些不足。而且,我国金融体系仍以银行为主导,信贷业务成为银行主要收入来源的同时,相应的信贷风险也成为其面临的主要风险。这对2006年12月11日全面对外开放的我国商业银行风险管理技术和水平提出了严峻挑战。这也就使得信贷过程风险管理研究尤为迫切。本文在对商业银行信贷过程风险管理的研究背景,相关理论及国内外研究现状系统分析的基础上,从现实角度分析了商业银行信贷风险管理的现状及存在的问题。从商业银行信贷过程风险的特征和表现着手,提出商业银行信贷过程风险管理的概念及目标、风险管理原则、风险管理思想与框架和风险管理内容及重点。运用计量方法和神经网络原理,构建贷款前的信贷过程风险管理识别和量化体系。在对信贷风险识别基础上,遵循全面、开放和实用原则,结合定性和定量指标,构建Logit回归模型;根据Elman神经网络的专家思想、非线性以及泛化性,创建状态空间方程,确定相应的误差临界值和收敛速度,构建一个基于Elman神经网络的风险识别及评估模型,从而有效进行信用分类评级,精确预测信贷风险。结合中国国情,完善了贷前调查和审批制度。构建贷款后的信贷过程风险管理动态预警机制。从商业银行的角度,充分考虑财务和非财务因素,按照开放性原则、成本效益原则、系统性原则和预测性原则,构建信贷风险预警指标体系。应用AHP方法,通过构建指标层级结构和判断矩阵,确定各指标权重,同时结合贷款风险分类管理思想,构建信贷风险预警综合指数模型和风险预警系统。采用灰色理论,构建信贷风险动态预警模型。从贷后预警的制度层面,构建贷后检查制度、风险分类制度及风险预报制度。从风险补偿角度,构建不良资产管理体系。为了防范存量风险,从偿债能力角度,界定假设清算法的适用范围和清偿顺序,遵循各类资产和负债的评估原则及方法,按照清算步骤,对不良资产进行假设清算。从制度层面,构建涵盖管理、催收、绩效评价及成本控制在内的相当完善的不良资产保全体系。另外,对不良贷款增量风险控制也进行相应的研究。在动态监控过程中,从防范信用风险和操作风险等角度,提出商业银行完善银行G2B电子政务信息,分散和转移风险以及优化内部控制等有关策略。在上述理论研究基础上,以某国有商业银行为实例,运用商业银行信贷过程风险管理理论思想对其进行贷前风险量化、贷中风险预警及贷后不良信贷资产管理实证研究。本文针对商业银行信贷经营管理及其风险表现和特点,对我国商业银行的信贷过程风险管理理论思想与方法进行的系统研究,旨在为我国商业银行主动应对复杂多变的动态环境、改善信贷过程风险管理水平、有效防范和化解信贷风险提供科学的理论指导和方法策略支持。

【关键词】：
【学位授予单位】：哈尔滨理工大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.4
【目录】：

摘要6-8

Abstract8-19

第1章绪论19-39

1.1 研究背景19-22

1.2 研究的目的和意义22-23

1.3 相关理论23-28

1.4 国内外研究现状分析与综述28-37

1.4.1 国外研究现状28-32

1.4.2 国内研究现状32-36

1.4.3 国内外研究评述36-37

1.5 研究内容与技术路线37-39

1.5.1 研究思路与内容37-38

1.5.2 研究方法38

1.5.3 技术路线38-39

第2章信贷过程风险管理现状与管理思想39-56

2.1 信贷风险的概念及种类39-40

2.2 信贷过程风险管理现状及存在问题40-44

2.2.1 商业银行信贷过程风险管理现状40-42

2.2.2 商业银行信贷过程风险管理问题42-44

2.3 信贷过程风险的表现与特征44-49

2.3.1 商业银行信贷过程风险的表现44-47

2.3.2 商业银行信贷过程风险的特征47-49

2.4 信贷过程风险管理的基本思想49-54

2.4.1 信贷过程风险管理的目标49-50

2.4.2 信贷过程风险管理的原则50-51

2.4.3 信贷过程风险管理的思想与框架51-53

2.4.4 信贷过程风险管理的内容及重点53-54

2.5 信贷过程的主要风险点54-55

2.6 本章小结55-56

第3章商业银行信贷风险的识别和测度56-71

3.1 商业银行信贷风险的识别56-57

3.1.1 借款人的还款意愿56

3.1.2 借款人的经营管理56-57

3.1.3 借款人的财务状况57

3.2 基于Logit 的商业银行信贷风险测度57-64

3.2.1 理论基础57-58

3.2.2 效用模型的建立58-60

3.2.3 指标体系及贷款风险系数的确定60-62

3.2.4 信贷风险离散选择模型的建立62-63

3.2.5 信贷风险离散选择模型的参数估计63-64

3.3 基于神经网络的信贷风险量化64-67

3.3.1 Elman 神经网络模型状态空间64-65

3.3.2 基于Elman 神经网络的评级模型65-67

3.4 完善贷前调查与审批67-70

3.4.1 完善贷前调查67

3.4.2 优化贷款审批67-70

3.5 本章小结70-71

第4章商业银行信贷风险的动态预警71-88

4.1 信贷风险预警指标体系的构建71-74

4.1.1 预警指标的选取原则71-72

4.1.2 预警指标体系的构建72-73

4.1.3 指标选取的特点73-74

4.2 信贷风险预警综合指数的构建74-77

4.2.1 预警指标权重确定的步骤74-75

4.2.2 构建指标层级结构及判断矩阵75-76

4.2.3 信贷综合预警指数的构建76-77

4.3 建立动态灰色预警模型77-79

4.3.1 灰色预测理论使用原则78

4.3.2 GM (1,1) 模型的构建78-79

4.4 建立预警系统79-82

4.4.1 预警系统的建立79

4.4.2 预警系统的组成79-82

4.5 贷后风险管理的有关制度安排82-87

4.5.1 贷后检查制度83-84

4.5.2 风险分类制度84-86

4.5.3 风险预报制度86-87

4.6 本章小结87-88

第5章商业银行不良资产风险管理研究88-100

5.1 商业银行不良资产评估研究88-94

5.1.1 假设清算法的适用范围及清偿顺序88-89

5.1.2 假设清算法的步骤89-90

5.1.3 各类资产和负债的评估原则及方法90-93

5.1.4 运用假设清算法的基本要求93-94

5.2 构建商业银行不良资产保全体系94-97

5.2.1 管理精细化94-95

5.2.2 构建专业化的催收处置体系95

5.2.3 创新资产处置方法95-97

5.2.4 构建完善的绩效评价体系97

5.2.5 加强成本控制97

5.3 不良资产增量风险的控制97-99

5.3.1 严控关联企业贷款97-98

5.3.2 企业信用等级评价98

5.3.3 积极开展中间业务98

5.3.4 补充法定代表人98

5.3.5 加强贷后管理98-99

5.4 本章小结99-100

第6章商业银行信贷风险防范和控制策略100-116

6.1 银行G2B 电子政务信息的完善策略100-101

6.1.1 G2B 电子政务信息需求100-101

6.1.2 路径选择101

6.2 资本准备和定价及证券化策略101-104

6.2.1 信贷资产的资本准备101-102

6.2.2 信贷资产的定价102-103

6.2.3 信贷资产证券化103-104

6.3 信贷风险的分散与转嫁策略104-113

6.3.1 投资组合理论与贷款分散化104

6.3.2 资产负债综合管理104-106

6.3.3 缺口管理106-108

6.3.4 采用衍生工具控制信贷风险108-113

6.4 商业银行信贷内部控制策略113-115

6.4.1 完善信贷风险评估体系113-114

6.4.2 营造良好控制环境114-115

6.5 集团客户信贷风险防范策略115

6.6 本章小结115-116

第7章信贷过程风险管理实证研究116-144

7.1 案例背景116-117

7.2 商业银行贷前风险的识别和测度117-127

7.3 信贷风险预警分析127-133

7.4 不良资产管理实证剖析133-142

7.4.1 不良资产现状及存在的问题133-135

7.4.2 A 银行不良资产管理现状及问题135-137

7.4.3 A 银行不良资产管理策略选择137-139

7.4.4 以债务人为评估对象的案例分析139-142

7.5 本章小结142-144

结论144-146

参考文献146-155

附录155-158

攻读学位期间发表的学术论文158-159

致谢159

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