商业银行个人住房贷款信用风险防范对策研究

发布时间：2017-04-15 21:18

  本文关键词：商业银行个人住房贷款信用风险防范对策研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着我国近几年房地产市场的迅猛发展，房地产价格一直上涨，虽然我国居民的个人收入有了明显的增长，但是住房的价格远比居民的收入上涨幅度大，所以大部分只能选择贷款买房，导致我国居民个人住房贷款业务相继繁荣起来。截止到2013年我国个人住房贷款余额达到5万2千亿元，比1998年增长了160倍，占全国商业银行人民币贷款余额的15%之多。所以到目前为止，个人住房贷款是我国消费信贷的一个主要组成部分,所以个人住房贷款随之产生的风险也是我国商业银行应该重点防范的风险之一。从我国目前的情况看，由于个人住房贷款具有风险低、收益高的优点，同时又受国家政策的支持和鼓励，各商业银行都纷纷进入该市场，，因此，业务发展十分迅速。然而，受资本市场振荡和资产价格下跌等因素拖累，多家银行个人住房贷款业务急剧萎缩，不良贷款率上升，风险逐渐开始暴露,又由于我国商业银行对于信用风险评估体系缺少经验，以及个人住房贷款业务自身的一些因素如产品单一等造成了我国商业银行在个人住房贷款信用风险管理上的相对落后。因此，必须强化对住房抵押贷款信用风险的管理，才能通过大力发展住房抵押贷款业务来推动金融和经济的协调发展。 在个人住房贷款的诸多风险中，信用风险是商业银行面对的最主要风险。美国次贷危机的爆发为商业银行敲响了警钟，研究探讨个人住房贷款信用风险的形成机制和诱发因素，建立有效的风险防范和转移机制成为各大商业银行面临的主要课题。由于我国房地产市场的结构、商业银行外部经营环境以及我国的国情等各方面与其他国家存在或多或少的差异，所以在研究个人住房贷款信用风险时，我们要充分考虑我国的实际情况，不能完全抄袭国外的相关经验，要结合我国商业银行的优势和国外银行的劣势，综合考虑提供有效的个人住房贷款信用风险防范对策。 论文以个人住房贷款信用风险为主要研究对象，首先在理论和实际两方面分析了研究的背景意义，总结了其他学者对这一问题的看法，如个人住房贷款信用风险的来源、影响因素、评估理论以及防范对策，并介绍了本文的写作思路以及论文的创新点；其次从信用风险及其管理方法的理论基础出发，通过研究银行信用风险种类、生成机制以及信用风险管理的内涵、方法、原则等，得出了个人住房贷款信用风险的涵义；接着通过介绍我国商业银行个人住房贷款信用风险及其管理现状，并说明其管理工作中存在的问题，并以天津银行相关客户的资料进行logistic回归分析找出影响信用风险的相关因素，最后结合案例分析及国外经验主要从商业银行外部防范和内部防范两个方面提出对策。 本文通过利用logistic回归模型评估商业银行住房贷款客户信用风险以及借鉴国外商业银行的成功经验，得到以下结论:第一，银行应该建立真实、完整的个人信用体系，以方便对于不同的贷款人在信用等级上有所区别，加强对信用风险的防范管理。第二，我国商业银行应该强调住房担保体系和保险机制的实施应用，以及加强抵押物销售登记和评估管理，这对于商业银行信用风防范提供了严格的参考价值。第三，加强建立与个人住房贷款相关的法律法规。第四，加强商业银行内部防范对策，如建立宏观经济环境的预警机制、信用评级机制、住房抵押物评估机制等。这些对于管理个人住房贷款信用风险具有重要意义。
【关键词】：商业银行 个人住房贷款 信用风险
【学位授予单位】：天津商业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.479
【目录】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-8
• 目录8-10
• 第一章 前言10-15
• 1.1 研究背景与意义10-11
• 1.1.1 研究背景10
• 1.1.2 研究意义10-11
• 1.2 国内外相关综述11-14
• 1.2.1 国外相关综述11-12
• 1.2.2 国内相关综述12-14
• 1.3 研究思路与方法14
• 1.3.1 研究思路14
• 1.3.2 研究方法14
• 1.4 创新点14-15
• 第二章 商业银行个人住房贷款信用风险及其管理的理论基础15-21
• 2.1 商业银行个人住房贷款信用风险及其生成机制15-16
• 2.1.1 我国个人住房贷款发展现状15-16
• 2.1.2 商业银行个人住房贷款信用风险内涵16
• 2.2 商业银行个人住房贷款信用风险管理理论基础16-21
• 2.2.1 商业银行个人住房贷款信用风险管理内容16-18
• 2.2.2 商业银行个人住房贷款信用风险管理方法18-21
• 第三章 我国商业银行个人住房贷款信用风险及其管理现状21-26
• 3.1 我国商业银行个人住房贷款信用风险现状21-22
• 3.2 商业银行个人住房贷款信用风险管理存在的主要问题22-26
• 3.2.1 商业银行内部信用风险管理不力23-24
• 3.2.2 商业银行个人住房贷款信用风险管理的外部环境尚不完善24-26
• 第四章 天津银行个人住房贷款信用风险评估及管理实证分析26-32
• 4.1 天津银行个人住房贷款信用风险管理现状26
• 4.1.1 个人信用评估26
• 4.1.2 住房置业担保26
• 4.1.3 住房抵押贷款保险26
• 4.2 天津银行个人住房贷款信用风险评估 logistic 模型26-31
• 4.2.1 天津银行个人信用风险评估模型的建立27-28
• 4.2.2 模型的分析结果28-29
• 4.2.3 Logistic 回归模型的建立29-30
• 4.2.4 模型的评价30-31
• 4.3 天津银行个人住房贷款信用风险管理实例分析31-32
• 第五章 国外商业银行个人住房贷款信用风险管理经验32-39
• 5.1 国外商业银行个人住房贷款信用风险识别32-34
• 5.1.1 完善的个人征信体系32-33
• 5.1.2 先进的风险识别方法33-34
• 5.2 国外商业银行个人住房贷款信用风险评估34-36
• 5.2.1 建立多元化评估模式34-35
• 5.2.2 优良的信用评估方法35-36
• 5.3 国外商业银行个人住房贷款信用风险处理36-39
• 5.3.1 通过风险回避规避信用风险36-37
• 5.3.2 通过风险转嫁措施转移信用风险37-39
• 第六章 我国商业银行个人住房贷款信用风险防范对策39-45
• 6.1 商业银行防范个人住房贷款信用风险的外部防范措施39-42
• 6.1.1 完善个人征信体系39-40
• 6.1.2 优化住房抵押担保体系和保险机制40
• 6.1.3 尽快启动外部信用评级机制40
• 6.1.4 制定与个人住房贷款相关的法律条款40-41
• 6.1.5 加强住房抵押贷款证券化41-42
• 6.2 商业银行防范个人住房贷款信用风险的内部策略42-45
• 6.2.1 建立宏观经济运行形势的预警机制42
• 6.2.2 启用有效平衡风险与回报的经营机制42
• 6.2.3 健全个人住房贷款风险管理政策制度42-43
• 6.2.4 规范住房抵押物登记及评估制度43-45
• 第七章 总结与展望45-46
• 参考文献46-48
• 发表论文及参加科研情况说明48-49
• 致谢49-50

【共引文献】

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本文编号：309283