S公司股指期货投资的风险管理研究
发布时间：2021-05-07 17:20
股票指数期货是为规避股市单边巨幅涨跌风险应运而生的金融衍生产品,自推出以来,广受关注。股指期货市场的风险规模大、涉及面广,具有放大性、复杂性与可预防性等特征。沪深股指期货上市交易后,催生了期货市场规模大幅度提高,但由于其与股票市场关联度大,若出现风险,容易发生连锁反应。因此,应着重加强股指期货的风管理,为整个市场的健康运行奠定基础。本文结合前人的总结,通过对我国股指期货产品的研究,以S公司投资股指期货的实例,列举出作为机构投资者投资沪深股指期货所要面对的主要风险;并详细介绍了S公司在股指期货的投资过程中如何有效的识别和控制风险,从而取得超值稳定的投资收益。本文共分六章。第一章为绪论,详细介绍了本文选题的研究背景和研究意义,然后对国内外研究现状进行综述,并阐述了本文的研究内容和研究方法。第二章概述了股指期货的基本理论,包括股指期货及其风险的含义和特征以及风险管理理论的介绍。第三章介绍了S公司在证券和期货市场投资基本情况,包括股指期货投资收益和风险管理现状。第四章是在各个风险点对S公司股指期货投资进行风险识别,并分析风险成因。第五章是本文研究的重点,详细描述了S公司股指期货投资风险控制及防...
【文章来源】：西安石油大学陕西省
【文章页数】：69 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景和研究意义
1.2 国内外研究综述
1.3 研究内容与方法
第二章 股指期货基本理论
2.1 股指期货概述
2.1.1 股指期货的含义
2.1.2 股指期货的特征
2.2 股指期货风险管理概述
2.2.1 股指期货风险概述
2.2.2 股指期货风险的特点
2.2.3 COSO风险管理框架体系
2.2.4 股指期货的风险管理
第三章 S公司股指期货投资的现状分析
3.1 S公司基本情况概述
3.1.1 S公司简介
3.1.2 S公司的组织结构
3.1.3 S公司的投资手段和投资理念
3.2 S公司股指期货投资现状分析
3.2.1 S公司投资总量分析
3.2.2 S公司投资结构分析
3.2.3 S公司投资的收益与风险分析
3.2.4 S公司投资操作策略分析
3.2.5 S公司投资资金的管理分析
第四章 S公司股指期货投资的风险识别及其成因分析
4.1 S公司股指期货投资风险的AHP层次分析法
4.2 S公司股指期货投资的风险问题
4.2.1 操作方面的风险管理问题
4.2.2 市场方面的风险管理问题
4.2.3 信用方面的风险管理问题
4.2.4 法律方面的风险管理问题
4.3 S公司股指期货投资的特有风险
4.3.1 流动性方面的风险管理问题
4.3.2 交割方面的风险管理问题
4.3.3 现金流方面的风险管理问题
4.4 S公司股指期货投资风险管理问题的原因
4.4.1 公司自身的原因
4.4.2 公司外部的原因
第五章 S公司股指期货投资风险防范的改进措施
5.1 S公司外部风险控制
5.2 S公司在各风险点的具体防范措施
5.2.1 市场风险及其控制
5.2.2 信用风险及其控制
5.2.3 操作风险及其控制
5.2.4 法律风险及其控制
5.2.5 流动性风险及其控制
5.3 S公司风险管理的改进思路
第六章 总结
致谢
参考文献
攻读硕士学位期间所发表的论文
附录：AHP法专家调查问卷
【参考文献】：
期刊论文
[1]浅谈股指期货的风险管理[J]. 王雪. 商. 2016(14)
[2]关于股指期货市场风险管理与策略的研究[J]. 李燕红. 时代金融. 2016(03)
[3]股指期货的法律风险及其防范的投资者路径[J]. 窦鹏娟. 福建金融管理干部学院学报. 2013(01)
[4]股指期货风险存在的原因及对策研究[J]. 庞瑞. 商业经济. 2012(16)
[5]我国股指期货的主要风险及其法律对策[J]. 朱绵茂. 暨南学报(哲学社会科学版). 2012(07)
[6]浅析我国股指期货交易风险及防范措施[J]. 王中岱. 中国商贸. 2012(19)
[7]宏观审慎监管框架下中国金融监管的政策选择——基于巴塞尔协议Ⅲ的视角[J]. 刘扬. 当代经济管理. 2011(06)
[8]我国股指期货风险的影响因素及管理[J]. 刘蕾,刘孝亮,丰亚雷. 中国集体经济. 2011(12)
[9]VaR技术在股指期货风险管理中的运用[J]. 俞少麟. 商场现代化. 2010(26)
[10]后金融危机时代商业银行流动性风险管理[J]. 李传峰. 金融发展研究. 2010(08)
博士论文
[1]股指期货市场风险管理与量化策略研究[D]. 蒋勇.中国科学技术大学 2012
硕士论文
[1]沪深300股指期货风险管理研究[D]. 殷一雯.云南大学 2015
[2]股指期货程序化交易风险管理及策略研究[D]. 林登鹏.哈尔滨工业大学 2014
[3]Var风险模型在金融市场风险管理中的应用研究[D]. 林舒.厦门大学 2007
本文编号：3173780
【文章来源】：西安石油大学陕西省
【文章页数】：69 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景和研究意义
1.2 国内外研究综述
1.3 研究内容与方法
第二章 股指期货基本理论
2.1 股指期货概述
2.1.1 股指期货的含义
2.1.2 股指期货的特征
2.2 股指期货风险管理概述
2.2.1 股指期货风险概述
2.2.2 股指期货风险的特点
2.2.3 COSO风险管理框架体系
2.2.4 股指期货的风险管理
第三章 S公司股指期货投资的现状分析
3.1 S公司基本情况概述
3.1.1 S公司简介
3.1.2 S公司的组织结构
3.1.3 S公司的投资手段和投资理念
3.2 S公司股指期货投资现状分析
3.2.1 S公司投资总量分析
3.2.2 S公司投资结构分析
3.2.3 S公司投资的收益与风险分析
3.2.4 S公司投资操作策略分析
3.2.5 S公司投资资金的管理分析
第四章 S公司股指期货投资的风险识别及其成因分析
4.1 S公司股指期货投资风险的AHP层次分析法
4.2 S公司股指期货投资的风险问题
4.2.1 操作方面的风险管理问题
4.2.2 市场方面的风险管理问题
4.2.3 信用方面的风险管理问题
4.2.4 法律方面的风险管理问题
4.3 S公司股指期货投资的特有风险
4.3.1 流动性方面的风险管理问题
4.3.2 交割方面的风险管理问题
4.3.3 现金流方面的风险管理问题
4.4 S公司股指期货投资风险管理问题的原因
4.4.1 公司自身的原因
4.4.2 公司外部的原因
第五章 S公司股指期货投资风险防范的改进措施
5.1 S公司外部风险控制
5.2 S公司在各风险点的具体防范措施
5.2.1 市场风险及其控制
5.2.2 信用风险及其控制
5.2.3 操作风险及其控制
5.2.4 法律风险及其控制
5.2.5 流动性风险及其控制
5.3 S公司风险管理的改进思路
第六章 总结
致谢
参考文献
攻读硕士学位期间所发表的论文
附录：AHP法专家调查问卷
【参考文献】：
期刊论文
[1]浅谈股指期货的风险管理[J]. 王雪. 商. 2016(14)
[2]关于股指期货市场风险管理与策略的研究[J]. 李燕红. 时代金融. 2016(03)
[3]股指期货的法律风险及其防范的投资者路径[J]. 窦鹏娟. 福建金融管理干部学院学报. 2013(01)
[4]股指期货风险存在的原因及对策研究[J]. 庞瑞. 商业经济. 2012(16)
[5]我国股指期货的主要风险及其法律对策[J]. 朱绵茂. 暨南学报(哲学社会科学版). 2012(07)
[6]浅析我国股指期货交易风险及防范措施[J]. 王中岱. 中国商贸. 2012(19)
[7]宏观审慎监管框架下中国金融监管的政策选择——基于巴塞尔协议Ⅲ的视角[J]. 刘扬. 当代经济管理. 2011(06)
[8]我国股指期货风险的影响因素及管理[J]. 刘蕾,刘孝亮,丰亚雷. 中国集体经济. 2011(12)
[9]VaR技术在股指期货风险管理中的运用[J]. 俞少麟. 商场现代化. 2010(26)
[10]后金融危机时代商业银行流动性风险管理[J]. 李传峰. 金融发展研究. 2010(08)
博士论文
[1]股指期货市场风险管理与量化策略研究[D]. 蒋勇.中国科学技术大学 2012
硕士论文
[1]沪深300股指期货风险管理研究[D]. 殷一雯.云南大学 2015
[2]股指期货程序化交易风险管理及策略研究[D]. 林登鹏.哈尔滨工业大学 2014
[3]Var风险模型在金融市场风险管理中的应用研究[D]. 林舒.厦门大学 2007
本文编号：3173780
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/fengxianguanli/3173780.html
