G银行市场风险管理对策研究

发布时间：2021-07-13 00:53

　　在我国当前市场经济不断发展的情况下,在金融领域也取得了非常迅猛的发展,那么,想要让金融市场在大的市场环境下健康发展,对于我们国家的金融监管当局来说就必须要进一步的加强金融行业的风险管控,其中一个非常重要的工具就是压力测试,目前已经在很多西方发达国家被纳入到了其金融市场的监管范围,不过在使用该测试技术的过程中往往面临着比较大的测试成本,所以还没有在更大的市场范围内广泛应用,也没有取得应有的效果。从2007年在美国华尔街爆发了次贷危机之后,这次金融危机就以非常迅猛的态势席卷了整个世界,各个国家的经济在这次危机的影响下急转直下,尤其是全球的股指都呈现出了非常显著的下挫,甚至有很多金融机构都出现了倒闭的情况。在这样的一个背景下,压力测试就重新被各个国家的政府所重视,尤其是在美国和欧洲,这种测试方法从2009年开始就被重新启动应用。在世界上各个国家开始不断推行压力测试方法的大背景下,我们国家的银监会也开始考虑这方面的需求,也逐渐的开始推行这项测试方法,在2007年经济危机刚刚发生不久就出台了相应的测试指引,并在该指引当中要求境内的所有相关银行和机构执行压力测试。那么,对于压力测试在银行风险管理当... 

【文章来源】：北京工业大学北京市 211工程院校

【文章页数】：54 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景和意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外文献综述
        1.3.1 国外文献综述
        1.3.2 国内文献综述
    1.3 研究内容与方法
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
第2章 相关理论和G银行市场风险概况
    2.1 压力测试定义
    2.2 商业银行市场风险定义及分类
        2.1.1 商业银行市场风险定义
        2.1.2 商业银行市场风险的分类
    2.3 商业银行计量市场风险的方法——内部模型法(IMA)
        2.2.1 风险价值模型
        2.2.2 压力测试模型
    2.4 G银行市场风险管理的发展历程
        2.4.1 G银行概况
        2.4.2 G银行市场风险管理的发展历程
    2.5 影响G银行市场风险的关键因素
    2.6 G银行市场风险管理的主要问题
    2.7 本章小结
第3章 基于压力测试解决G银行市场风险管理的对策
    3.1 G银行市场风险因素识别
        3.1.1 利率风险状况
        3.1.2 汇率风险状况
        3.1.3 股票价格波动风险状况
    3.2 运用压力测试识别风险、管理风险
    3.3 压力测试在利率风险管理中的应用
        3.3.1 样本来源及数据选择
        3.3.2 构建测试情景
        3.3.3 确定利率风险压力测试模型
        3.3.4 测试资产组合利率风险压力损失
        3.3.5 利率风险压力测试结果分析
    3.4 压力测试在汇率风险管理中的应用
        3.4.1 样本来源及数据选择
        3.4.2 构建测试情景
        3.4.3 确定汇率风险压力测试模型
        3.4.4 测试资产组合汇率风险压力损失
        3.4.5 汇率风险压力测试结果分析
    3.5 压力测试在股票价格波动风险管理中的应用
        3.5.1 样本来源及数据选择
        3.5.2 构建利率风险压力测试情景
        3.5.3 计算商业银行的股票价格波动风险压力损失
        3.5.4 测试资产组合股票价格波动风险压力损失
        3.5.5 股票价格波动风险压力测试结果分析
    3.6 本章小结
第4章 加强G银行市场风险管理的建议
    4.1 应用压力测试加强G银行市场风险管理的结论
        4.1.1 加强压力测试系统建设
        4.1.2 健全压力测试管理体系
        4.1.3 增强银行间压力测试的交流与合作
    4.2 对G银行风险管理的建议
        4.2.1 对G银行的建议
        4.2.2 对监管当局的建议
    4.3 本章小结
结论
参考文献
致谢



本文编号：3281003