利率市场化下我国商业银行利率风险管理研究

发布时间：2017-04-26 11:11

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【摘要】：利率是借贷交易所产生的价格,是反映供求关系的关键指标。推动利率市场化的改革有助于资金的有效配置,提高市场的有效运营。随着金融自由化浪潮的袭来,很多国家先后进行了利率市场化的改革。在这样的世界金融形势大背景下,我国也开始了利率市场化的改革。在此过程中,商业银行面对的利率风险也逐渐显露出来,并且随着利率市场化进程的不断加快,利率风险也随之加剧。目前对于我国商业银行来说,利率风险已经成为其面临的主要风险之一,因此对利率风险的管理也越来越重要。虽然,近年来我国商业银行逐渐加大了对利率风险管理的重视,增加了利率风险管理的有效手段,但是,由于我国长期处于利率管制时代,与西方发达国家相比,我国商业银行的利率风险管理水平还是相对落后,在利率风险管理中还存在着许多问题。如果不加以改进,利率市场化后利率波动的加剧将会严重影响到我国商业银行的健康发展。因此在利率市场化下我国商业银行如何加强对利率风险的管理意义重大。本文采取理论与实证分析、定量与定性分析相结合的方法,对利率市场化下我国商业银行应如何加强利率风险的管理进行了研究。首先,本文介绍了利率市场化的相关理论、我国利率市场化的进程以及对我国商业银行利率风险管理产生的重大影响。接着,介绍了西方商业银行利率风险的度量与管理方法。随后,在此基础上运用利率敏感性缺口分析、压力测试与久期分析等方法对我国商业银行利率风险管理的现状进行了实证分析,剖析了我国商业银行利率风险管理中存在的问题,最后,针对这些问题,本文提出了一些相关的对策建议。
【关键词】：利率市场化 商业银行 利率风险 风险管理
【学位授予单位】：首都经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.5
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 1 引言8-13
• 1.1 选题背景与研究意义8-9
• 1.2 文献综述9-11
• 1.2.1 国外研究综述9-10
• 1.2.2 国内研究综述10-11
• 1.3 研究方法和研究框架11-12
• 1.3.1 研究方法11
• 1.3.2 研究框架11-12
• 1.4 创新之处与不足12-13
• 2 利率市场化与利率风险管理13-23
• 2.1 利率市场化的理论基础13-15
• 2.1.1 利率市场化内涵13-14
• 2.1.2 利率市场化的理论基础14-15
• 2.2 我国利率市场化的进程15-16
• 2.3 利率市场化对我国商业银行利率风险的影响16-22
• 2.3.1 利率风险的概念16-17
• 2.3.2 利率市场化下商业银行面临的利率风险17-21
• 2.3.3 利率市场化加大了我国商业银行利率风险管理的难度21-22
• 2.4 利率市场化下加强我国商业银行利率风险管理的重要性22-23
• 3 西方商业银行利率风险管理方法23-30
• 3.1 商业银行利率风险的度量方法23-27
• 3.1.1 利率敏感性缺.分析23-24
• 3.1.2 久期缺.分析法24-25
• 3.1.3 Va R分析法25-26
• 3.1.4 动态模拟分析法26
• 3.1.5 压力测试26-27
• 3.2 商业银行利率风险管理的方法27-30
• 3.2.1 根据利率走势调整缺27-28
• 3.2.2 利率风险免疫28-29
• 3.2.3 运用衍生品对冲风险29-30
• 4 我国商业银行利率风险管理的现状与存在的问题30-63
• 4.1 我国商业银行利率风险管理的现状30-31
• 4.2 实证分析31-57
• 4.2.1 利率敏感性及缺.分析31-48
• 4.2.2 压力测试48-50
• 4.2.3 久期缺.分析50-57
• 4.3 我国商业银行利率风险管理存在的问题57-63
• 4.3.1 利率风险管理理念亟待转变57-58
• 4.3.2 资产负债结构单一58-60
• 4.3.3 缺乏必要的利率风险对冲工具60
• 4.3.4 利率风险管理方法和手段相对落后60-61
• 4.3.5 利率风险管理体系不完善61
• 4.3.6 专业的利率风险管理人才比较缺乏61-63
• 5 加强我国商业银行利率风险管理的对策建议63-67
• 5.1 转变利率风险管理理念63
• 5.2 运用多种方法提高利率风险管理的有效性63-64
• 5.3 建立科学的利率预测体系64
• 5.4 实行经营多元化策略64-65
• 5.5 逐步完善利率风险管理体系65
• 5.6 培养优秀的利率风险管理人才65-67
• 6 结语67-68
• 参考文献68-71
• 致谢71-72
• 在学期间发表的学术论文及研究成果72-73

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 李焰;我国商业银行的利率风险及管理研究[J];财贸经济;2000年09期

2 宋玮;黄燕芬;;我国利率市场化改革与货币供给内生性弱化之关联性分析[J];经济理论与经济管理;2006年01期

3 张其林;;利率市场化的国际经验及对我国的启示[J];商场现代化;2007年06期

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本文编号：328343