金融风险度量及风险管理研究

发布时间：2021-09-07 19:36

　　全球经济的迅速增长和深度融合带动了金融市场的发展和创新,促进了金融产品的迭代和更新。受全球经济联动的影响,金融市场的波动震荡愈加强烈,金融产品的风险识别、风险度量和风险管理愈加复杂和困难,这对金融风险度量提出了更高的目标和要求。本文首先引入金融风险和金融风险度量的基本概念。然后对金融风险度量公理的沿革做以梳理,包括一致性风险度量公理、协调性公理、凸风险度量公理和动态凸风险度量公理。并按照金融风险度量公理对相应金融风险度量模型进行分类和介绍,包括均值-方差模型、VaR模型、一致风险度量模型（CVaR/ES模型、DRM模型、谱风险度量模型、熵风险度量模型）、凸风险度量模型（WES模型）、动态凸风险度量模型（DWES模型）。并在最后对金融风险度量模型加以总结和展望。 

【文章来源】：武汉大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：44 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 选题背景及国内外研究情况
    1.2 本文结构
第二章 金融风险和金融风险度量相关概念
    2.1 风险的概念及构成要素
    2.2 风险度量定义
    2.3 金融风险分类
    2.4 金融风险特征
    2.5 金融风险管理步骤
    2.6 金融风险度量分类
        2.6.1 相对风险度量和绝对风险度量
        2.6.2 静态风险度量和动态风险度量
        2.6.3 一维风险度量和多维风险度量
第三章 金融风险度量的公理化框架
    3.1 金融风险度量
    3.2 静态风险度量公理
        3.2.1 一致性风险度量公理
        3.2.2 风险偏好、随机占优与协调性公理
        3.2.3 凸风险度量公理
    3.3 动态风险度量公理
第四章 常见的金融风险度量
    4.1 灵敏度分析
    4.2 均值-方差模型
        4.2.1 模型定义
        4.2.2 模型评价
        4.2.3 模型改进
    4.3 VaR模型
        4.3.1 模型定义
        4.3.2 模型计算
        4.3.3 模型评价
    4.4 一致风险度量模型
        4.4.1 CVaR模型/ES模型
        4.4.2 谱风险度量模型
        4.4.3 DRM模型
        4.4.4 熵风险度量模型
    4.5 凸风险度量模型—WES模型
    4.6 动态凸风险度量模型—DWES模型
第五章 金融风险度量总结及展望
    5.1 总结
    5.2 展望
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]重新认识风险这个概念[J]. 谢志刚,周晶.  保险研究. 2013(02)
[2]金融风险的四个特征及其危害性[J]. 王宇.  经济研究参考. 1998(25)



本文编号：3390130