利率市场化和我国中小商业银行利率风险管理研究
发布时间：2022-07-13 18:55
利率市场化是体现一国金融市场发展成熟程度的重要标志,开展利率市场化改革是实现银行业可持续发展的必由之路。从1996年中国人民银行正式启动利率市场化改革以来,这二十年间我国利率市场化稳步推进,并于2015年年底基本完成改革收官工作。在后利率市场化改革时期,对商业银行利率风险进行分析研究,并提出商业银行,尤其是中小商业银行应对利率市场化的参考策略具有重要的理论意义和现实意义。在这一主要背景下,本文首先选取了四个具有代表性的已经完成利率市场化改革的国家及地区:美国、日本、中国台湾、智利,从它们的改革背景,改革进程、对商业银行产生的影响做了分析比较,旨在为我国商业银行提供相关经验;其次回顾了我国利率市场化改革的基本历程,简要分析了利率市场化对我国银行业的影响。理论分析部分简要介绍了利率风险相关理论,包括利率风险的分类和成因;另外,比较了目前商业银行在利率风险管理方面的经典模型,明确了各种模型的侧重与利弊。在实证分析部分,通过Eviews软件分析了我国商业银行总体利率风险,其次运用利率敏感性缺口模型分析不同利率波动下商业银行所承受利率风险的变化情况。在此基础上明确利率市场化下我国商业银行存在的问...
【文章页数】：56 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 引言
1.1 研究背景与研究目的
1.2 研究框架
第2章 相关理论及国内外文献综述
2.1 利率市场化理论回顾
2.1.1 早期利率市场化理论
2.1.2 麦金农-肖的金融抑制理论和金融深化理论
2.1.3 斯蒂格利茨(Stiglitz)等人的“金融约束”理论
2.2 国外商业银行利率风险管理相关文献综述
2.2.1 关于利率风险管理理论方面
2.2.2 关于利率风险管理实证分析方面
2.2.3 关于利率风险的度量和管理工具方面
2.3 国内商业银行利率风险管理相关文献综述
2.3.1 利率市场化对商业银行的影响方面
2.3.2 我国商业银行利率风险管理方面
2.3.3 我国中小商业银行利率风险管理方面
第3章 利率市场化的国际经验与我国的利率市场化
3.1 利率市场化的国际经验
3.1.1 境外利率市场化改革进程比较
3.1.2 境外利率市场化对商业银行的影响
3.1.3 境外商业银行应对利率市场化采取的策略
3.2 我国利率市场化改革
3.2.1 我国利率市场化改革历程回顾
3.2.2 我国利率市场化对银行业的普遍影响
3.2.3 我国利率市场化对中小银行的影响
第4章 商业银行利率风险及其经典模型比较
4.1 商业银行利率风险概述
4.1.1 商业银行利率风险成因
4.1.2 商业银行利率风险分类
4.2 利率风险经典模型分析比较
4.2.1 经典模型简述
4.2.2 三种经典模型比较
第5章 利率市场化下商业银行利率风险实证研究
5.1 利率市场化对我国商业银行总体利率风险影响的实证研究
5.1.1 检验条件与数据基本分析
5.1.2 GARCH模型与TARCH模型的建立
5.1.3 检验结果评价
5.2 利率市场化中我国上市银行面临的利率风险程度比较分析
5.2.1 我国上市银行面临的整体利率风险分析
5.2.2 敏感性缺口法基本指标
5.2.3 我国部分上市银行2011年利率敏感性缺口分析
5.2.4 我国部分上市银行2012年至2014年的利率敏感性缺口分析
5.2.5 我国部分上市银行2015年利率敏感性缺口分析
5.2.6 比较结果分析
第6章 应对利率市场化的利率风险管理策略建议
6.1 加强我国中小商业银行资产负债风险管理
6.1.1 资产管理措施
6.1.2 负债管理措施
6.2 加强我国中小商业银行自身制度建设
6.2.1 树立利率管理理念,发挥灵活性优势,走差异化发展道路
6.2.2 加快中间业务发展,鼓励金融创新,建立多元化发展机制
6.2.3 提高利率预测与定价能力,健全利率风险管理人才培养机制
第7章 结论
7.1 研究结论
7.2 研究不足及展望
参考文献
致谢
卷内备考表
【参考文献】：
期刊论文
[1]利率市场化与商业银行风险承担[J]. 李仲林. 财经科学. 2015(01)
[2]利率市场化对大型商业银行的影响及对策建议[J]. 徐英江. 中国农业银行武汉培训学院学报. 2013(06)
[3]利率市场化下我国商业银行利率风险管理研究[J]. 杨建东. 金融经济. 2013(08)
[4]利率市场化对商业银行影响的国际经验及启示[J]. 金玲玲,朱元倩,巴曙松. 农村金融研究. 2012(01)
[5]基于PCA商业银行经济效益评价研究[J]. 马计斌,高春雷. 河北工程大学学报(社会科学版). 2011(04)
[6]商业银行财务集中的管理框架与创新思路[J]. 陈全兴. 金融论坛. 2011(08)
[7]中国的利率市场化:比较与借鉴[J]. 泰翰·菲兹罗,楠斯·颇特,艾得·泰科斯,胡妍斌. 新金融. 2010(10)
[8]海南省农村信用社风险压力的测试与防范的对策建议[J]. 中国人民银行海口中心支行课题组,吴盼文. 海南金融. 2010(10)
[9]商业银行的风险:规模和非利息收入——以美国为例[J]. 黄隽,章艳红. 金融研究. 2010(06)
[10]银行应关注的八大财务合规风险及其防控之策[J]. 李金泽. 银行家. 2009(12)
本文编号：3660584
【文章页数】：56 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 引言
1.1 研究背景与研究目的
1.2 研究框架
第2章 相关理论及国内外文献综述
2.1 利率市场化理论回顾
2.1.1 早期利率市场化理论
2.1.2 麦金农-肖的金融抑制理论和金融深化理论
2.1.3 斯蒂格利茨(Stiglitz)等人的“金融约束”理论
2.2 国外商业银行利率风险管理相关文献综述
2.2.1 关于利率风险管理理论方面
2.2.2 关于利率风险管理实证分析方面
2.2.3 关于利率风险的度量和管理工具方面
2.3 国内商业银行利率风险管理相关文献综述
2.3.1 利率市场化对商业银行的影响方面
2.3.2 我国商业银行利率风险管理方面
2.3.3 我国中小商业银行利率风险管理方面
第3章 利率市场化的国际经验与我国的利率市场化
3.1 利率市场化的国际经验
3.1.1 境外利率市场化改革进程比较
3.1.2 境外利率市场化对商业银行的影响
3.1.3 境外商业银行应对利率市场化采取的策略
3.2 我国利率市场化改革
3.2.1 我国利率市场化改革历程回顾
3.2.2 我国利率市场化对银行业的普遍影响
3.2.3 我国利率市场化对中小银行的影响
第4章 商业银行利率风险及其经典模型比较
4.1 商业银行利率风险概述
4.1.1 商业银行利率风险成因
4.1.2 商业银行利率风险分类
4.2 利率风险经典模型分析比较
4.2.1 经典模型简述
4.2.2 三种经典模型比较
第5章 利率市场化下商业银行利率风险实证研究
5.1 利率市场化对我国商业银行总体利率风险影响的实证研究
5.1.1 检验条件与数据基本分析
5.1.2 GARCH模型与TARCH模型的建立
5.1.3 检验结果评价
5.2 利率市场化中我国上市银行面临的利率风险程度比较分析
5.2.1 我国上市银行面临的整体利率风险分析
5.2.2 敏感性缺口法基本指标
5.2.3 我国部分上市银行2011年利率敏感性缺口分析
5.2.4 我国部分上市银行2012年至2014年的利率敏感性缺口分析
5.2.5 我国部分上市银行2015年利率敏感性缺口分析
5.2.6 比较结果分析
第6章 应对利率市场化的利率风险管理策略建议
6.1 加强我国中小商业银行资产负债风险管理
6.1.1 资产管理措施
6.1.2 负债管理措施
6.2 加强我国中小商业银行自身制度建设
6.2.1 树立利率管理理念,发挥灵活性优势,走差异化发展道路
6.2.2 加快中间业务发展,鼓励金融创新,建立多元化发展机制
6.2.3 提高利率预测与定价能力,健全利率风险管理人才培养机制
第7章 结论
7.1 研究结论
7.2 研究不足及展望
参考文献
致谢
卷内备考表
【参考文献】：
期刊论文
[1]利率市场化与商业银行风险承担[J]. 李仲林. 财经科学. 2015(01)
[2]利率市场化对大型商业银行的影响及对策建议[J]. 徐英江. 中国农业银行武汉培训学院学报. 2013(06)
[3]利率市场化下我国商业银行利率风险管理研究[J]. 杨建东. 金融经济. 2013(08)
[4]利率市场化对商业银行影响的国际经验及启示[J]. 金玲玲,朱元倩,巴曙松. 农村金融研究. 2012(01)
[5]基于PCA商业银行经济效益评价研究[J]. 马计斌,高春雷. 河北工程大学学报(社会科学版). 2011(04)
[6]商业银行财务集中的管理框架与创新思路[J]. 陈全兴. 金融论坛. 2011(08)
[7]中国的利率市场化:比较与借鉴[J]. 泰翰·菲兹罗,楠斯·颇特,艾得·泰科斯,胡妍斌. 新金融. 2010(10)
[8]海南省农村信用社风险压力的测试与防范的对策建议[J]. 中国人民银行海口中心支行课题组,吴盼文. 海南金融. 2010(10)
[9]商业银行的风险:规模和非利息收入——以美国为例[J]. 黄隽,章艳红. 金融研究. 2010(06)
[10]银行应关注的八大财务合规风险及其防控之策[J]. 李金泽. 银行家. 2009(12)
本文编号：3660584
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