VaR方法在海外矿业投资风险管理中的应用框架研究

发布时间：2017-05-17 04:11

  本文关键词：VaR方法在海外矿业投资风险管理中的应用框架研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着国际化进程的加速,我国企业在海外矿业中的投资越来越大,而投资总会伴有风险,本文旨在运用VaR方法来分析矿业投资中的风险,从而实现更好的风险管理。在运用VaR方法的过程中,首先需要分析海外矿业投资过程中可能遇到的风险,识别相关的风险要素,再将这些要素分类,从定性分析和定量研究两个角度来进行评估,计算出相应的VaR值,这也就是其对应的风险值。文章在对VaR方法的运用进行了详细的阐述之后,总结了其具体的应用框架,对海外矿业投资风险管理有一定的借鉴意义。
【作者单位】： 中国地质大学(北京)人文经管学院;
【关键词】： VaR方法 海外矿业 投资 风险管理
【分类号】：F426.1;F272.3
【正文快照】： 目前中国的海外投资以石油和资源类企业为主,占对外投资总额的48%。风险是我国海外矿业投资面临的一大难题,如何进行风险管理,如何充分识别风险要素,并进行定量化的评估和管理,对于方便国内矿业企业开展海外投资业务,减少损失,保障我国境外资源权益具有重要的意义。1风险的定

【参考文献】

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本文编号：372515