试析VaR模型及其在金融风险管理中的应用

发布时间：2023-01-26 04:49

　　随着全球金融化趋势日渐明显,全球经济发展速度不断加快,金融市场的不确定性大幅度提高,高效管理金融风险迫在眉睫。与此同时,VaR模型优势特征明显,已被频繁应用到金融领域,成为新经济形势下金融风险测量的关键性模型。因此,本文在分析VaR模型的基础上从不同角度入手客观探讨了其在金融风险管理过程中的应用,将金融风险最小化的同时最大化提升经济效益。 

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【文章目录】：
1 VaR模型
2 金融风险管理中VaR模型的应用
    2.1 Va R模型具体应用
        2.1.1 管理市场风险
        2.1.2 管理流动性风险
        2.1.3 管理信用风险
    2.2 Va R模型应用中注意的问题
3 结束语


【参考文献】：
期刊论文
[1]供应链金融风险来源与系统化管理:一个整合性框架[J]. 宋华,杨璇.  中国人民大学学报. 2018(04)
[2]中国系统性金融风险的监测和度量——基于EGRACH-VaR模型的实证研究[J]. 梁斯.  现代经济探讨. 2017(11)
[3]高频数据下基于PGARCH模型的VaR估计方法及应用[J]. 樊鹏英,兰勇,陈敏.  系统工程理论与实践. 2017(08)
[4]基于VAR模型下的金融发展在促进我国实体经济发展中的效果研究[J]. 刘晓玲,罗荣华.  上海立信会计金融学院学报. 2017(03)
[5]基于VAR模型的我国金融控股集团风险传染效应分析[J]. 曲昭光,陈春林.  金融理论与实践. 2017(05)
[6]金融资产风险度量及其在风险投资中的应用——基于稳定分布的新视角[J]. 耿志祥,费为银.  管理科学学报. 2016(01)



本文编号：3732192