利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理分析

发布时间：2023-03-22 18:22

　　利率市场化之后,利率的波动频率和幅度均有所提高,这样使利率的期限结构更加复杂,对银行的资产负债管理、风险管理、内部控制制度都提出了很高的要求。如果商业银行没有找到健全完善的利率风险管理手段,便很难在利率风险的侵蚀下生存,因此,研究商业银行的利率风险管理具有重要的现实意义。论文首先总结了国内外学者在利率风险管理方面的卓越成果,回顾了相关的经典理论;其次回顾了我国利率市场化改革的进程、内涵以及意义;又通过分析利率市场化背景下我国面临的利率风险类型、利率市场化对利率风险的影响指出利率市场化改革之后,利率水平会随着市场资金供求的情况上下波动,利率波动的幅度和频率不断增大,并通过杠杆效应影响商业银行的存贷款等敏感性业务,加大商业银行面临的利率风险。由于我国商业银行尚未建立完善的、健全的利率风险预警机制、内控机制、转移机制,银行破产和兼并机制也尚未建立,这些都增加了利率风险管理的难度。然后研究了相关利率风险管理理论及利率敏感性缺口模型、久期模型、VAR分析法的原理、优缺点以及适用性。VAR方法能够对银行各市场风险敞口进行准确的测量,所以将其应用于我国利率风险管理,能有效地弥补我国商业银行风险测量方...

【文章页数】：47 页

【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 导论
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外研究综述
        1.2.1 国外相关研究综述
        1.2.2 国内相关研究综述
        1.2.3 文献综述
    1.3 本文的研究内容与研究方法
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
第2章 相关概念界定及我国利率市场化改革回顾
    2.1 相关概念界定
    2.2 我国利率市场化改革回顾
        2.2.1 我国利率市场化的改革进程回顾
        2.2.2 利率市场化的内涵
        2.2.3 利率市场化改革所具备的现实意义
第3章 利率市场化背景下商业银行利率风险及管理问题
    3.1 利率风险类型划分
    3.2 利率市场化针对利率风险产生的影响
    3.3 利率风险管理的重要性
    3.4 当前我国商业银行在利率风险管理方面暴露出的问题
        3.4.1 大型商业银行利率风险管理存在的问题
        3.4.2 中小型商业银行利率风险管理主要问题分析
第4章 利率风险管理相关理论及度量模型
    4.1 利率风险管理理论
        4.1.1 资产负债理论
        4.1.2 表外管理理论
    4.2 利率风险管理度量模型
        4.2.1 利率敏感性缺口模型
        4.2.2 久期模型与久期缺口理论分析
        4.2.3 VAR分析法
        4.2.4 对比结论
第5章 我国商业银行利率风险管理适用模型及管理策略
    5.1 VAR模型的应用
        5.1.1 建立VAR模型针对我国商业银行业具备重大价值
        5.1.2 能够给VAR方法的应用奠定基础条件
    5.2 我国商业银行利率风险管理策略分析
        5.2.1 表内管理策略
        5.2.2 表外管理策略
第6章 商业银行利率风险管理对策建议
    6.1 面向大型商业银行提出的对策建议
        6.1.1 强化利率风险管理意识，构建多层次管理机制
        6.1.2 促进业务创新，转变服务理念，建立“互联网+”新模式
        6.1.3 改进金融产品定价机制
    6.2 面向中小型商业银行提出的对策建议
        6.2.1 明确市场定位，实施差异化经营策略
        6.2.2 强化银行之间的合作互助，构建“互联网+”共享信息平台
        6.2.3 寻求新的利润增长点，提高利率风险抵御能力
        6.2.4 积极引进与培养利率风险管理专业人才
    6.3 面向外部经营环境提出的对策建议
        6.3.1 推动金融创新与金融市场深化发展
        6.3.2 强化利率风险监管力度
        6.3.3 健全政策利率体系，畅通利率传导机制
第7章 结论与展望
    7.1 研究结论
    7.2 研究展望
    7.3 创新与不足
        7.3.1 本文的创新点
        7.3.2 本文的不足
参考文献
致谢



本文编号：3767358