电力市场环境下发电公司风险管理框架

发布时间：2017-06-10 07:02

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【摘要】：在电力市场环境下,一方面,市场价格波动剧烈,发电公司在追求利润最大化的同时必须考虑相应的交易风险;另一方面,市场为发电公司提供了多种交易途径,以便其进行风险管理。因此,充分利用多种交易途径,为发电公司建立一个合适的风险管理框架是必需的,也是可能的。借鉴金融界广泛采用的风险管理方法,针对现有电力市场中各种交易途径及相应的风险,提出了一个用于发电公司电力交易的分层的风险管理框架。该框架包括目标及条件确认、风险控制和风险评估3个方面。其中,风险控制应用了风险规避及现代投资组合理论,风险评估采用VaR(value at risk)方法。该风险管理框架有助于发电公司明确交易目标,并制定计及风险因素的电能交易计划,从而在最大限度上降低整体交易风险,或者在发电公司可以承受的风险范围内使其利润最大化,即达到风险管理的目的——利润最大化和风险最小化。
【作者单位】： 香港大学电机电子工程学系 香港大学电机电子工程学系
【关键词】： 电力市场 风险管理 风险评估 现代投资组合理论
【基金】：香港政府研究资助局(RGC)资助项目(HKU7176/03E)
【分类号】：F407.6
【正文快照】： O引言自20世纪80年代后期以来,许多国家陆续解除了对其电力工业的管制,并建立了相应的电力交易市场。在电力市场环境下,电能作为一种商品进行交易。但由于电能不能大量存储且其传输受到输电线路输送极限及电网稳定条件的限制,电能的市场价格相对于其他商品而言波动得异常剧烈

【共引文献】

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本文编号：437614