基于地方政府债务扩张的商业银行信贷风险研究

发布时间：2017-10-10 14:12

  本文关键词：基于地方政府债务扩张的商业银行信贷风险研究

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【摘要】：2008年第三季度金融危机爆发,随后愈演愈烈,严重影响到全球经济的发展,我国经济也受到显著影响。为保持国内经济的增长,中央出台了4万亿元的投资刺激计划。为配合中央政策,地方政府大量进行基础设施建设投资,其中2.82万亿元投资资金来源于地方政府。在中央政策的支持和地方积极提供大量配套建设资金的情况下,地方政府债务急剧增加,融资平台生成的债务是其主要构成部分。地方政府融资平台债务资金主要来源于银行贷款。2013年地方政府债务的快速扩张及其导致的商业银行信贷风险也引起了中央的重视。因此研究地方政府债务扩张与商业银行信贷风险之间的相互关系,探索出风险的形成原因及化解对策具有极其重要的理论意义和实践意义。本文应用统计数据和图表分析了我国地方政府债务的概况,采用模型实证分析和定性分析方法研究了地方政府债务扩张导致的商业银行信贷风险。首先对我国地方政府债务的概况进行了阐述,分析了地方政府债务的分类、结构及其扩张的驱动因素;其次,在次贷危机后商业银行信贷扩张特征和信贷资产结构变化情况分析的基础上,结合地方政府债务理论对地方政府债务扩张导致的商业银行信贷风险进行了论述;然后,对地方政府债务扩张引起的各类商业银行信贷风险进行了实证分析,在综合考虑货币供给、利率、经济增长率和汇率的条件下,通过构建面板数据模型来分析国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行的不良贷款率受其“对政府债权”的影响程度;最后,在综合前面的理论分析及实证结果的基础上,从银行、地方政府和中央政府的角度对地方政府债务扩张引起的商业银行信贷风险的化解提出了可操作性的政策建议。本文研究结果表明:在综合考虑货币供给、汇率、经济增长率和汇率的条件下,金融危机后各类商业银行的不良贷款率受其“对政府债权”的影响显著,即地方政府债务规模短期内迅速扩张导致了各类商业银行信贷风险的增加。尤其国有商业银行不良贷款率受地方政府债务扩张的影响最明显。
【关键词】：地方政府债务 面板数据 信贷风险 商业银行
【学位授予单位】：广东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F812.5;F832.4
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 1 绪论9-18
• 1.1 选题背景9
• 1.2 文献综述9-16
• 1.2.1 国外研究现状9-11
• 1.2.2 国内研究现状11-16
• 1.3 选题意义16
• 1.3.1 理论意义16
• 1.3.2 实践意义16
• 1.4 论文的基本内容和研究方法16-17
• 1.4.1 基本内容16-17
• 1.4.2 研究方法17
• 1.5 论文创新之处17-18
• 2.地方政府债务基本情况及其扩张动因分析18-29
• 2.1 地方政府债务分类18-20
• 2.2 地方政府债务规模与结构20-27
• 2.2.1 地方政府债务规模20
• 2.2.2 地方政府债务结构20-27
• 2.3 地方政府债务扩张内部与外部驱动因素27-29
• 2.3.1 地方政府债务扩张内部驱动因素27-28
• 2.3.2 地方政府债务扩张外部驱动因素28-29
• 3.地方政府债务扩张对商业银行信贷风险影响分析29-35
• 3.1 地方融资平台贷款与普通贷款比较29
• 3.2 2008年金融危机爆发后商业银行信贷扩张特征29-30
• 3.3“金融救市”政策后商业银行信贷资产结构30-32
• 3.4 地方政府债务扩张引起的商业银行信贷风险分析32-35
• 3.4.1 法律风险32-33
• 3.4.2 政策风险33
• 3.4.3 流动性风险33
• 3.4.4 贷款集中度风险33-34
• 3.4.5 信用风险34-35
• 4.地方政府债务扩张导致商业银行信贷风险的实证分析35-45
• 4.1 面板数据模型分类35
• 4.2 变量定义、样本选取和数据平稳性检验35-40
• 4.2.1 变量定义及样本选取35-36
• 4.2.2 数据平稳性检验36-40
• 4.3 面板数据模型类型的选择及建模40-45
• 4.3.1 似然比检验40
• 4.3.2 协方差分析检验确定样本数据符合的模型类型40-42
• 4.3.3 广义最小二乘法对面板数据模型进行估计42
• 4.3.4 实证结果分析42-45
• 5.结论和政策建议45-47
• 5.1 结论45
• 5.2 政策建议45-47
• 5.2.1 商业银行合理利用地方政府债务置换政策45
• 5.2.2 强化对地方债债权人约束45
• 5.2.3 严格监控地方政府债务资金动态45-46
• 5.2.4 积极推广PPP模式46
• 5.2.5 实施地方政府债务资产证券化46
• 5.2.6 建立债务风险应急处理机制和责任追究制度46
• 5.2.7 把地方政府债务列入政绩考核指标46-47
• 参考文献47-51
• 致谢51

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：1006801