基于压力测试的A商业银行流动性风险管理研究

发布时间：2017-10-10 15:22

  本文关键词：基于压力测试的A商业银行流动性风险管理研究

  更多相关文章： 压力测试 商业银行 流动性风险 敏感度分析 情景分析

【摘要】：2008年爆发的席卷全球的金融危机使商业银行流动性风险日益受到人们的重视和关注。随着我国金融改革的逐步深入,民营资本的进入使得金融市场的开放程度进一步提高,以及我国商业银行业务规模的不断扩大,这些使得商业银行正面临着日益严重的流动性风险威胁。因此,如何准确的度量商业银行流动性和解决好流动性问题就成为银行业的重要难题之一。长期以来,由于国家的隐性担保,我国的银行体系在风险控制上处在相对有利的位置,所以流动性风险并未引起监管机构和商业银行的足够重视。商业银行存在的意义就在于它能为经济体系提供必要的流动性。一般情况下,商业银行的流动性是不会枯竭的,但是,当流动性出现枯竭时,商业银行也就存在着被挤兑的风险。压力测试作为考察在极端情况下可能发生的风险事件所导致损失的一种方法,能够评估和预测出经济变量对商业银行流动性风险的影响作用。同时,在经济变量发生异常变化时,能够很好地估量出商业银行面对的流动性风险的大小。本文在监管机构和商业银行对流动性风险管理日益重视的背景下,利用压力测试对商业银行流动性风险管理进行了研究。本文首先阐述了其研究背景、研究目的和研究意义、国内外的研究现状,接着又介绍了商业银行流动性风险和压力测试的相关概念,奠定了本文的理论基础。其次,分析了商业银行流动性风险的特征、来源和表现形式等。再次,运用压力测试的方法对A商业银行流动性风险进行了分析,使压力测试的执行过程更加便于理解。在执行压力测试的过程中,本文根据A商业银行的历史数据,选取风险因子,建立压力模型,进行情景冲击,观察A商业银行在压力冲击下的流动性风险状况,找出其风险薄弱点并采取应对措施。最后,结合执行压力测试的结果,提出了完善我国商业银行流动性风险管理和压力测试的建议。
【关键词】：压力测试 商业银行 流动性风险 敏感度分析 情景分析
【学位授予单位】：东华大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-7
• Abstract7-12
• 第一章 绪论12-26
• 1.1 研究背景与研究意义12-14
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意义13-14
• 1.2 国内外文献综述14-21
• 1.2.1 国外研究现状14-17
• 1.2.2 国内研究现状17-20
• 1.2.3 对现有研究的评述20-21
• 1.3 研究内容与研究方法21-24
• 1.3.1 研究内容21-24
• 1.3.2 研究方法24
• 1.4 论文的创新与不足24-26
• 1.4.1 论文的创新之处24-25
• 1.4.2 论文的不足之处25-26
• 第二章 商业银行流动性风险及其识别的理论分析26-37
• 2.1 商业银行流动性风险及其特征26-29
• 2.1.1 商业银行流动性风险26-28
• 2.1.2 商业银行流动风险的特征28-29
• 2.2 商业银行流动性风险的来源和表现形式29-32
• 2.2.1 商业银行流动性风险的来源29-31
• 2.2.2 商业银行流动性风险的表现形式31-32
• 2.3 流动性风险的衡量方法32-36
• 2.3.1 巴塞尔委员会关于流动性风险量化的监管标准33-34
• 2.3.2 巴塞尔协议下流动性监管的监测工具34-36
• 2.4 本章小结36-37
• 第三章 我国商业银行流动性压力测试的可行基础37-42
• 3.1 商业银行流动性压力测试的主要方法37-39
• 3.1.1 压力测试的概念37-38
• 3.1.2 商业银行流动性压力测试流程38-39
• 3.1.3 商业银行流动性压力测试的原则39
• 3.2 我国商业银行流动性压力测试的可行性39-41
• 3.2.1 商业银行应对市场环境变化的需要40
• 3.2.2 我国监管机构的要求40-41
• 3.2.3 流动性风险分析技术的发展41
• 3.2.4 辅助条件的发展完善41
• 3.3 本章小结41-42
• 第四章A银行流动性风险压力测试的应用分析42-65
• 4.1 流动性风险因子的选择42-45
• 4.1.1 A商业银行流动性风险的产生因素42-43
• 4.1.2 确定流动性风险因子43-45
• 4.2 情景设计45-51
• 4.2.1 时间跨度46
• 4.2.2 情景构造方法46-50
• 4.2.3 A银行流动性风险压力测试情景设计50-51
• 4.3 选择压力测试方法51-62
• 4.3.1 基本模型的建立51-55
• 4.3.2 敏感度分析55-57
• 4.3.3 情景分析57-62
• 4.4 风险决策62-63
• 4.5 风险报告63-65
• 第五章 我国商业银行流动性风险管理的策略建议65-72
• 5.1 资产结构的优化配置65-67
• 5.1.1 在贷款投放中把握好期限错配的限度65-66
• 5.1.2 持有适度的流动资产66
• 5.1.3 积极发展中间业务和表外业务，合理推动资产证券化66-67
• 5.2 存款结构与负债管理67-70
• 5.2.1 平衡负债的流动性风险与融资成本，寻求合理的存款结构67-68
• 5.2.2 对资金来源进行敏感性分析68-69
• 5.2.3 监测负债集中度，，防止过度依赖单个资金来源69-70
• 5.3 压力测试管理70-72
• 5.3.1 构建符合国内银行实际的流动性压力测试系统70-71
• 5.3.2 完善治理结构，将压力测试结果应用于整个风险管理流程71-72
• 第六章 总结与展望72-75
• 6.1 总结72-73
• 6.2 存在的局限与展望73-75
• 结论75-77
• 参考文献77-81
• 致谢81

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 ;压力测试[J];企业研究;2003年12期

2 黄t

本文编号：1007115