我国银行系统性风险传染的风险估测

发布时间：2017-10-12 20:28

  本文关键词：我国银行系统性风险传染的风险估测

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【摘要】：近年来的金融危机凸显了评估一个国家或地区系统性风险传染效应的紧迫性和重要性,是否存在系统性风险成为衡量金融安全的一个重要方面。本文利用矩阵法构建我国银行的风险传染模型,用最小二乘法和相对熵两种方法分析了不同损失水平下单家银行倒闭可能引起的系统性风险传染。结果表明:最小二乘方法下的风险敞口矩阵更符合实际;2005年的银行风险传染过程会发生一到二轮,且受到负面影响的主要是股份制银行;由于银行核心资本的提高,2009年的风险传染则几乎不会发生。
【作者单位】： University
【关键词】： 系统性风险 矩阵法 风险传染
【基金】：国家自然科学基金项目“整合风险管理与系统风险管理——微观审慎与宏观审慎相结合的分析框架”(批准号:71203056)
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 一、引言(一)系统性风险系统性风险是一个应用非常广泛的概念,一直是政策制定者感兴趣的内容,但是目前并没有一个固定的、被普遍接受的定义。考夫曼(1995)将系统性风险定义为:“一个事件(一家金融机构的倒闭或出现市场混乱)在一连串的机构构成的系统中引起一系列连续损失的可

【参考文献】

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本文编号：1020759