证券市场的动态网络模型构建与演化规律研究

发布时间：2017-10-13 05:38

  本文关键词：证券市场的动态网络模型构建与演化规律研究

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【摘要】：为分析证券市场的演化规律,提出了动态网络模型构建与拓扑结构分析方法。收集2000～2011年在上海证券交易所上市的884家A股公司的收盘价格数据,采用边权重过滤技术建立了证券市场的动态网络模型,并从网络的基本特征和社团结构探索证券市场的演化规律。通过计算发现,上海证券网络个体之间的平均相关性和聚集程度基本稳定,连通性则呈现增强的趋势。利用加权CNM算法对该动态网络进行社团结构划分,发现网络的最优模块度Q值呈现增大的趋势,这表明该网络的社团结构越来越明显。按行业对这些主要社团进一步分析发现:制造业是整个网络最核心的行业,其次是批发和零售贸易等5个行业。该证券动态网络的建模与演化规律分析方法可以推广到一般复杂网络理论之中。
【作者单位】： 武汉理工大学理学院;
【关键词】： 证券网络 演化规律 社团结构 加权CNM算法
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71140015) 中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2011-1a-034)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 1研究背景证券市场是目前最受关注的复杂系统之一。在经济全球化的现在,各个证券市场拥有特定的功能,并发挥着重要的作用;同时,研究证券市场有助于从中获取有用的信息,从而更全面地理解这个复杂的自适应系统。在过去的10年里,数量金融和经济物理中的相关问题吸引了大量不同领

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本文编号：1023154