中国股票市场的弱有效性:基于上证指数的分析

发布时间：2017-10-14 19:05

  本文关键词：中国股票市场的弱有效性:基于上证指数的分析

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【摘要】：中国股票市场的有效性问题,一直备受国内研究者的关注,却尚未形成完全一致的观点,很多结论难以令人信服。本文选择2000年1月4日至2012年9月28日的上证指数日收益率构建模型,对上海股票市场的弱有效性问题进行了实证研究,进而深入探究了弱有效性的成因。
【作者单位】： 云南大学经济学院;
【关键词】： 有效市场 弱有效性 GARCH模型
【基金】：云南大学第三批“中青年骨干教师培养计划”项目阶段性成果(21132014)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 一、问题的提出有效市场假说(EMH)的提出是源自于西方经济学家对证券市场中股票价格波动行为的研究,至今有效市场假说理论已经历了相当长的发展时期。一般认为,有效市场理论的确立是以尤金·法码(Eugene Fama)于1970年发表的《有效资本市场对理论和实证工作的评价》一文为标志

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

1 邓子来,胡健;市场有效理论及我国股票市场有效性的实证检验[J];金融论坛;2001年10期

2 王化成;岳宝宏;;信息披露的市场反应与市场有效性——从控制权转移的视角[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2009年03期

3 刘q，

本文编号：1032647