基于DEA模型的我国上市商业银行风险管理效率研究

发布时间：2017-10-15 14:15

  本文关键词：基于DEA模型的我国上市商业银行风险管理效率研究

  更多相关文章： 商业银行 DEA模型 风险管理效率 资本充足率 拨备覆盖率 不良贷款率

【摘要】：由商业银行信用管理不当引发的美国次贷危机在2007年前后沉重地打击了该国金融市场,引发全球性金融危机,该事件使群众的目光高度关注商业银行的内部管理问题。商业银行是经营货币、信用的特殊企业,是一种高风险的行业。一方面,商业银行需要稳健经营;另一方面,商业银行又面临着较高的风险,高风险与高收益之间存在矛盾。当前,信用风险是现代商业银行创造盈利的基础,商业银行发展影响我国经济建设稳定发展,如何制定有力的银行风险管理机制,完善监管体系,构建科学的风险管理系统,是商业银行发展的重点。为使银行在信用风险评价方面更为科学合理,本文引入DEA数据包络理论衡量商业银行风险管理的效率情况:选取了合理的商业银行基本投入、产出指标为DEA方法的输入、输出变量。同时,以CCR、BCC模型为主建立了一套简便的,适用于国内大部分的上市商业银行风险管理的评估方法。在本文最后的实证分析部分,笔者选择2009至2013年中国A股上市的十六家国内商业银行分为国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三类为DEA模型的决策单元,分析样本用于研究不同类型商业银行风险管理效率的情况。在DEA投入指标中,本文使用拨备覆盖率、资本充足率和流动性比率,输出指标为不良贷款率和加权平均净资产收益率,使模型在效率计算时候既考虑了银行在资金上的准备充足度,又考虑用于银行防范风险的资金是否有对其盈利造成过大影响。通过本研究中DEA理论模型计算表明,国有资本银行虽规模较大,但在风险管理效率方面并不及其他类型银行;股份制银行和城市商业银行的风险管理效率受政策和金融市场形势影响较大。同时,DEA模型影子价格分析表明输出指标中的不良贷款率是影响效率值的主要因素。笔者结合国家政策和经济形势对该计算结果予以分析,给出了改善目前我国商业银行风险管理格局的政策性建议。
【关键词】：商业银行 DEA模型 风险管理效率 资本充足率 拨备覆盖率 不良贷款率
【学位授予单位】：华南理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-9
• 第一章 绪论9-18
• 1.1 研究背景及意义9-11
• 1.1.1 研究背景9-11
• 1.1.2 研究意义11
• 1.2 文献综述11-15
• 1.2.1 国外文献综述11-14
• 1.2.2 国内文献综述14-15
• 1.3 研究内容和方法15-16
• 1.3.1 研究内容15
• 1.3.2 研究方法15-16
• 1.4 研究创新点16-17
• 1.5 本章小结17-18
• 第二章 商业银行风险管理现状及其效率评价方法选择18-30
• 2.1 商业银行风险管理现状18-19
• 2.2 商业银行风险管理效率的各评价方法特点与选择19-29
• 2.2.1 商业银行风险管理效率的各评价方法特点19-27
• 2.2.2 商业银行风险管理效率评价方法的选择27-29
• 2.3 本章小结29-30
• 第三章 商业银行风险管理效率的DEA评价模型建立30-50
• 3.1 商业银行风险管理效率的指标选取30-40
• 3.1.1 本研究DEA模型的投入产出指标选取方法30-34
• 3.1.2 选取的商业银行风险管理效率评价指标解析34-36
• 3.1.3 DEA模型投入、产出指标的相关性论证36-40
• 3.2 商业银行风险管理效率的样本选取40-45
• 3.3 商业银行风险管理效率值的计算步骤45-48
• 3.3.1 商业银行风险管理效率值计算的DEA模型选择45-47
• 3.3.2 商业银行风险管理效率值计算的计算机编程环境47
• 3.3.3 商业银行风险管理效率值计算的MATLAB程序抽象47-48
• 3.4 本章小结48-50
• 第四章 商业银行风险管理效率DEA模型评价结果及结果分析50-74
• 4.1 商业银行风险管理效率DEA模型的评价结果50-53
• 4.2 商业银行风险管理效率DEA模型的评价结果定量分析53-66
• 4.2.1 效率分析53-62
• 4.2.2 权重和投影分析62-63
• 4.2.3 影子价格分析63-64
• 4.2.4 线性回归分析检验64-66
• 4.3 商业银行风险管理效率的DEA模型评价结果定性分析66-73
• 4.3.1 商业银行风险管理效率计算结果的深层分析67-68
• 4.3.2 商业银行风险管理效率牵制的主因——不良贷款率68-73
• 4.4 本章小结73-74
• 第五章 研究结论及展望74-78
• 5.1 研究结论及政策建议74-76
• 5.1.1 研究结论74
• 5.1.2 政策建议74-76
• 5.2 有待进一步研究的问题76-77
• 5.3 本章小结77-78
• 参考文献78-82
• 附录82-91
• 攻读硕士学位期间取得的研究成果91-92
• 致谢92-93
• 附件93

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