基于VaR模型的中国金融安全预警系统研究

发布时间：2017-10-15 20:16

  本文关键词：基于VaR模型的中国金融安全预警系统研究

  更多相关文章： 金融安全 预警系统 VaR模型 因子分析

【摘要】：金融在现代经济系统当中处于核心地位,而金融又是风险最容易集中的行业。如果金融安全不能保障,则会导致整个国家的安全状况受到损害。因此,构建金融安全预警系统具有很大的研究价值以及现实意义。论文首先从不同的角度梳理并总结了国外学者的研究结果,重新确定了金融安全的研究内容,并分析了金融安全、金融风险和金融危机之间的辩证关系,同时介绍并评价了研究现阶段的主要预警模型,说明了VaR模型的基本方法以及选取VaR模型的理论基础。其次,在VaR模型的基础上构建了包含四个子系统的国家金融安全预警系统,分别是：货币安全子系统、银行及保险安全子系统、外债安全子系统及股票债券市场子系统。通过观察这四个子系统的金融安全状况,可以更加细致的预警监测整体金融安全状况,并且有利于决策者更加于针对性的解决金融安全问题。同时,从国内及国外两个角度对影响我国金融安全预警指标体系的因素进行了透彻的分析,得到了国际资本流动以及金融系统开放已经成为了主要影响金融安全预警指标的主要因素的结果。再次,收集了23个金融安全预警指标从1995年至2013年的数据,运用所设计的指针系统进行实证分析。结果表明,我国的金融安全状况在大部分情况下都是乐观的,甚至在2008年的全球金融危机时,我国的金融安全状况都比较理想,但是近几年外债系统及股票债券系统显示了潜在不安全甚至显现不安全的实证结果。最后,总结了论文的主要内容并对于基于论文研究的将来的拓展方向以及如何改善我国金融安全预警系统的构建提供了一些建议。
【关键词】：金融安全 预警系统 VaR模型 因子分析
【学位授予单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832
【目录】：

• 内容摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 绪论9-20
• 1.1 研究背景及目的9
• 1.2 研究意义9-10
• 1.2.1 现实意义9-10
• 1.2.2 理论意义10
• 1.3 国内外研究现状10-18
• 1.3.1 国外相关文献10-15
• 1.3.2 相关国内文献15-18
• 1.4 研究方法18
• 1.5 创新点18-19
• 1.6 文章结构19-20
• 第2章 金融安全预警相关理论述评20-24
• 2.1 金融安全相关理论20-21
• 2.1.1 金融安全概念的界定20-21
• 2.1.2 金融安全与金融风险、金融危机的辩证关系21
• 2.2 主要金融预警模型述评21-24
• 2.2.1 主要模型的述评21-22
• 2.2.2 VaR模型简介及选取VAR模型的理论基础22-24
• 第3章 中国金融安全预警系统的构建分析24-41
• 3.1 构建金融安全系统24-28
• 3.1.1 金融安全预警系统的设计24
• 3.1.2 国家安全预警体系构建的原则24-25
• 3.1.3 本文选取的指标及说明25-28
• 3.2 影响金融安全指标体系的主要因素28-41
• 3.2.1 影响金融安全指标体系的国外因素28-35
• 3.2.2 影响金融安全指标体系的国内因素35-41
• 第4章 金融安全预警系统的实证分析41-61
• 4.1 金融安全预警指标体系的因子分析41-56
• 4.1.1 对货币类指标进行的因子分析41-45
• 4.1.2 对银行及保险类指标进行的因子分析45-48
• 4.1.3 对外债类指标进行的因子分析48-52
• 4.1.4 对股票债券市场的因子分析52-56
• 4.2 基于VAR方法的中国金融安全测算56-58
• 4.3 金融安全预警指针系统的实证分析58-61
• 第5章 研究结论及展望61-64
• 5.1 本文的主要结论61-62
• 5.2 研究展望62-64
• 参考文献64-66
• 后记66

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 中闻;以法推动金融发展,依法保障金融安全──“面向21世纪的金融发展与金融安全”研讨会综述[J];上海保险;2000年06期

2 颜彦;浅谈创建金融安全[J];现代经济探讨;2001年09期

3 汪泓;金融安全的战略命题[J];当代经济;2001年03期

4 吴国平;阿根廷危机的挑战:金融安全与社会稳定[J];中国金融;2002年02期

5 曾祥仁;金融安全的辨证思考[J];金融与经济;2002年02期

6 杨华书;金融全球化与中国金融安全探析[J];理论与改革;2003年01期

7 黄燕芬;维护我国的金融安全与社会稳定[J];新视野;2004年04期

8 吴成颂;我国现阶段金融安全的影响因素与对策[J];现代管理科学;2005年10期

9 朱培康;;关注金融安全 服务“十一五”规划——在“金融安全与国家安全”学术研讨会上的讲话[J];团结;2005年06期

10 秦池江;;确保我国金融安全 事关国家根本利益[J];团结;2005年06期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 王小龙;;金融全球化背景下保障我国金融安全的对策思考[A];第十届沈阳科学学术年会论文集（经济管理与人文科学分册）[C];2013年

2 刘丹萍;;金融安全及其应对策略[A];城市安全：首都国际化进程研究报告[C];2010年

3 张亦春;许文彬;;金融全球化、金融安全与金融演进——一个基于新兴古典范式的理论分析[A];“世界经济格局的变化与中国金融的发展和创新”研讨会暨第二届中国金融论坛论文集[C];2004年

4 王娟;;基于控制论的金融安全概念和方法研究[A];社会经济发展转型与系统工程——中国系统工程学会第17届学术年会论文集[C];2012年

5 ;预防经济犯罪 维护金融安全——市金融法制研究会等举办研讨会[A];上海市社会科学界联合会2002年学术研讨会论文集[C];2002年

6 胡滨;;践行科学发展观 维护金融安全稳定[A];中国社会科学院党校第33期进修班中国社会科学院党校办公室赴广西壮族自治区边境地区国情调研文集（第6集）[C];2009年

7 ;金融安全与发展研究报告[A];2005-2006中国生产力发展研究报告（上）[C];2006年

8 孙胜兰;;次贷危机影响下的我国经济安全的思考[A];吉林省行政管理学会“提高政府执行力”学术研讨会论文集（《吉林政报》2009·理论专刊）[C];2009年

9 ;后金融危机时期我国金融安全若干问题研究[A];2009—2010中国生产力发展研究报告[C];2010年

10 于瑞厚;;我国金融业开放与隐忧[A];中国生产力学会第十四届年会专辑[C];2007年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 杨爱军;金融安全环境与国民经济发展[N];湖南经济报;2003年

2 本报记者 王哲;美国或“霸”全球黄金 金融安全存隐患[N];中国贸易报;2012年

3 本报记者 陶婷婷;学科交叉铸金融安全盾牌[N];上海科技报;2013年

4 赵玉;关注货币金融安全[N];经济日报;2013年

5 记者 阮冰莹 实习生 张师嘉;维护辖区金融安全稳定[N];潮州日报;2013年

6 北京物资学院经济系 刘荔;开放经济下的金融安全[N];证券日报;2003年

7 周业安;是为金融安全还是为利益安全[N];财经时报;2005年

8 本报记者　蒋安杰;保障金融安全 促进经济发展[N];法制日报;2003年

9 本报记者　李峻岭;银行引进投资者不会威胁金融安全[N];国际金融报;2005年

10 本报记者 欧阳晓红 唐君燕;银行后国有时代 金融安全之辩[N];经济观察报;2005年

中国博士学位论文全文数据库 前7条

1 张珩;我国转型体制下的区域金融安全：政府作用探析[D];厦门大学;2007年

2 陈松林;中国金融安全问题研究[D];华中农业大学;2001年

3 刘忠生;基于资产价格的金融安全研究[D];南京航空航天大学;2009年

4 王叙果;汇率制度安排与国家金融安全[D];中南财经政法大学;2006年

5 文庆能;基于新金融安全观的银行业控制权研究[D];西南财经大学;2008年

6 李娜;论金融安全的刑法保护[D];武汉大学;2006年

7 王仲会;黄金·货币·金融安全[D];东北财经大学;2005年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 顾宇婷;关于国内金融安全研究进展的述评[D];清华大学;2005年

2 姚洁;全球化进程中转轨国家金融安全与金融调控政策研究[D];东北财经大学;2015年

3 肖慧敏;经济全球化背景下我国银行金融安全法律保障研究[D];武汉工程大学;2015年

4 林琼;金融安全刑事立法研究[D];云南财经大学;2015年

5 史雪融;基于VaR模型的中国金融安全预警系统研究[D];天津财经大学;2015年

6 蒋宁民;金融安全与地方政府角色[D];复旦大学;2009年

7 王安;金融危机背景下金融业开放对中国金融安全的影响及对策[D];东北师范大学;2010年

8 王倩倩;金融全球化对发展中国家金融安全的影响[D];华东师范大学;2005年

9 李玲;金融反腐败与金融安全[D];南京理工大学;2006年

10 韩冰;我国金融安全评价体系研究[D];河北工业大学;2006年

，

本文编号：1038491