资本充足率越高,银行的风险越低吗——基于利率风险的考察

发布时间：2017-10-17 18:45

  本文关键词：资本充足率越高,银行的风险越低吗——基于利率风险的考察

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【摘要】：资本充足率是衡量银行综合风险的重要指标,但该指标对银行的意义一直存在争议,而利率风险是银行最重要的风险之一,却少有文章从利率风险角度考察资本充足率变动对银行的影响。本文采用时变系数非参数方法针对中国上市银行进行了相关研究,结果发现:当利率上升会增加银行收益时,提高资本充足率将增大银行的利率风险。通过分析资本充足率的各种提高途径,我们认为银行大量发行次债以提高资本充足率的方式,可能产生新的利率风险。
【作者单位】： 上海财经大学金融学院;上海财经大学经济学院;
【关键词】： 资本充足率 银行利率风险 时变系数非参数估计方法
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 一、导言资本充足率是衡量银行信贷风险、市场风险与操作风险的综合指标。一般认为,银行的资本充足率越高,风险就越低。可以看到,每次金融危机或银行危机爆发后,银行的资本充足率要求就会相应提高。如2008年美国金融危机中大批银行巨额亏损甚至破产,促使巴塞尔委员会迅速制定

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本文编号：1050463