资本充足率顺周期性的实证研究

发布时间：2017-10-18 10:46

  本文关键词：资本充足率顺周期性的实证研究

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【摘要】：本文运用面板数据模型,对中国商业银行资本充足率是否存在顺周期性特征进行研究。文章针对中国29家不同类型的商业银行2005~2012年的资本情况进行的实证分析表明,中国不同类型的商业银行资本存在不同的周期性特征:目前国有商业银行和农村商业银行资本充足率不存在周期性特征;全国性股份制商业银行资本充足率具有显著的顺周期性特征,即银行资本在经济繁荣时期下降,萧条时上升;而城市商业银行资本充足率则具有显著的逆周期性特征,即银行资本在经济繁荣时上升,萧条时下降。由此建议监管部门在实施逆周期政策时需根据不同类型银行采取差别的政策。
【作者单位】： 浙江财经大学金融学院;
【关键词】： 商业银行 资本充足率 顺周期性 逆周期性
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 在始于2007年的美国次贷危机中,商业银行的顺周期性对整个金融体系的冲击巨大,由其引发的系统性风险使得金融危机在全世界蔓延。金融危机前,银行贷款持续增长,刺激经济过热增长,同时银行自身也累积了系统性风险。而危机发生后,银行贷款大幅度下降,大量资金被抽离市场,企业、市

【共引文献】

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本文编号：1054491