基于VAR的贷款利率市场化风险度量分析

发布时间：2017-10-18 13:36

  本文关键词：基于VAR的贷款利率市场化风险度量分析

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【摘要】：文章通过构建VaR模型,运用蒙特卡罗方法对我国贷款利率市场化风险进行实证分析。由于贷款利率受多方面因素的影响,运用计量方法拟合贷款利率的回归模型。结果表明,政府可以根据计算出的不同置信水平下的VaR值来确定所采取措施,使得贷款利率市场化下的金融市场实现可持续发展,提高我国利率风险管理水平。
【作者单位】： 中南财经政法大学财税学院;湖北财税职业学院财税系;
【关键词】： 贷款利率 VaR 利率市场化
【分类号】：F224;F832.4
【正文快照】： 1定量方法VaR的介绍1.1 VaR概述自从BIS1993年宣布引入一种针对市场风险的银行资本要求后,VaR在近10年时间里迅速发展,目前已经成为量化研究金融市场风险的最有效的方法之一。J.P.Mor-gan1994提出RiskMetrics后,更激发了业界和学界对VaR的研究。过去一系列实证检验结果表明,

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本文编号：1055215