我国商业银行风险控制问题的探究

发布时间：2017-10-19 08:39

  本文关键词：我国商业银行风险控制问题的探究

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【摘要】：随着经济全球化的进程在不断扩大,资本市场在经济体系中发挥的作用越来越重要,而银行作为金融体系的核心,其地位不可替代[1]。多次经济危机的爆发使得社会对银行风险控制更加的关注。目前,国外相比,我国银行业的风险管理体系建设相对较弱,风险控制体系有待进一步提高。针对我国银行业风险控制问题,本文研究了全球银行业风险管理的基本理论,结合实际对我国商业银行的发展状况进行思考,分析我国商业银行风险控制及影响因素。文章阐述了巴塞尔新协议中的内容,并引用巴塞尔协议中对银行风险的分类,将我国商业银行的风险分为信用风险、市场风险和操作风险。文章重点分析了国际上常用的信用风险、市场风险和操作风险的一些基本模型以及各个模型的一些局限性。同时,由于工商银行作为世界上资产最多的银行,文章选取工商银行为例,对其信用风险、市场风险和操作风险进行了分析,计算了该行的资本充足率。通过对具体例子的分析,最后提出相关建议,从内部的提高风控人员能力、制度建设和外部的官方和非官方监督等方面加强我国商业银行的风险管理。
【关键词】：商业银行 风险控制 内部控制制度 影响因素
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 绪论8-16
• 1.1 选题的背景和意义8-11
• 1.1.1 选题的背景8-9
• 1.1.2 选题的意义9-10
• 1.1.3 相关文献综述10-11
• 1.2 论文研究的方法和创新之处11-12
• 1.2.1 论文研究的方法11-12
• 1.2.2 论文的创新之处12
• 1.3 商业银行风险12-15
• 1.3.1 风险的定义、特征12-13
• 1.3.2 风险种类13-15
• 1.4 论文结构安排15-16
• 第二章 我国商业银行的发展和风险管理现状16-27
• 2.1 我国商业银行的风险管理16-19
• 2.1.1 风险管理的意义16-17
• 2.1.2 风险管理的主要方式17-19
• 2.2 我国商业银行的总体现状19-20
• 2.2.1 国外商业银行的现状19
• 2.2.2 我国商业银行的发展19-20
• 2.3 我国商业银行风险管理存在的问题20-23
• 2.3.1 风险管理制度较差20-21
• 2.3.2 独立性问题21-22
• 2.3.3 经营控制问题22-23
• 2.3.4 风险管理工具较弱和风控人员不足23
• 2.4 商业银行资本监管的国际准则23-27
• 2.4.1《巴塞尔协议》的历程23-25
• 2.4.2《巴塞尔协议》对我国银行风险控制的影响25-27
• 第三章 我国商业银行各类风险控制模型的研究27-38
• 3.1 信用分险27-31
• 3.1.1 信用风险的主要变量27-28
• 3.1.2 信用风险的计量模型28-31
• 3.2 市场风险31-34
• 3.2.1 市场风险的类型31-32
• 3.2.2 市场风险的计量模型32-34
• 3.3 操作风险34-38
• 3.3.1 操作风险类型34-35
• 3.3.2 操作风险资本配置模型35-38
• 第四章 我国商业银行风险管理实证研究——以工商银行为例38-45
• 4.1 信用风险管理38-41
• 4.1.1 各类信用风险管理38-39
• 4.1.2 信用风险管理分析39-41
• 4.2 市场风险41-42
• 4.2.1 利率风险分析41-42
• 4.2.2.汇率风险42
• 4.3 操作风险42-43
• 4.4 资本充足率和杠杆率43-45
• 第五章 完善我国银行业风险管理的建议45-48
• 5.1 内部控制45-46
• 5.1.1 完善公司的治理结构45
• 5.1.2 提高风控人员能力45-46
• 5.1.3 建立合理的信贷审批制度46
• 5.1.4 加强信息沟通46
• 5.1.5 建立风险应急机制46
• 5.2 外部监督46-48
• 5.2.1 官方监督46-47
• 5.2.2 非官方监督47-48
• 参考文献48-50
• 致谢50-51

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 武剑;;商业银行经济资本配置——理论模型与案例研究[J];国际金融研究;2009年05期

2 刘冬荣;秦道武;;论国有商业银行风险控制体系的构建和完善[J];经济问题探索;2007年10期

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本文编号：1060134