我国银行业系统性违约风险研究——基于Systemic CCA方法的分析

发布时间：2017-10-19 09:31

  本文关键词：我国银行业系统性违约风险研究——基于Systemic CCA方法的分析

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【摘要】：Systemic CCA方法综合考虑了极端时期机构间违约的尾部风险和相依结构,为度量金融部门系统性风险提供了新的方法。本文基于该模型选取国内五家大型银行A股和资产负债表数据,结合多元极值理论和极值Coupla函数,得到银行日损失数据的多元极值分布,计算出五家银行的联合违约概率和期望损失等风险指标。结果显示目前大银行的系统性违约风险在可控范围内,计算结果为度量政府对金融机构隐性担保额提供了量化依据。
【作者单位】： 中国科学技术大学统计与金融系;国务院发展研究中心;北京大学;
【关键词】： Systemic CCA 隐性担保 多元极值分布
【分类号】：F832.3;F224
【正文快照】： 一、引百金融危机后全球银行业开始了一系列金融监管改革和全面风险管理的举措,强化系统性和流动性风险监管是改革的重要内容。传统度量系统性风险的方法有矩阵模型法、网络模型、违约强度模型等,前两种方法侧重于度量银行间传统存贷业务风险敞口,随着银行开展业务品种的增多,

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本文编号：1060336