中国商业银行流动性危机预警研究:基于风险共担型流动性创造均衡分析

发布时间：2017-10-23 04:09

  本文关键词：中国商业银行流动性危机预警研究:基于风险共担型流动性创造均衡分析

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【摘要】：吸收活期存款是银行流动性创造的主要源泉之一。基于Diamond and Dybvig流动性创造均衡模型分析风险共担型流动性创造均衡约束条件的结果表明,适当保障活期存款人利益有助于稳定存款,能使银行在保持充分流动性创造能力的同时降低流动性风险;活期存款比率是衡量银行流动性创造能力的一个可测变量,对于银行流动性风险具有预警功能。对2005～2010年中国上市银行数据回归进行分析的结果显示,贷存比率、ROA和成本收入比显著影响活期存款比率,且活期存款比率显著影响流动性比率,能够预警银行流动性风险。
【作者单位】： 上海师范大学商学院;广西大学商学院;
【关键词】： 流动性风险 流动性创造均衡 流动性风险预警
【基金】：上海师范大学科研项目(SK201313)
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言自次贷危机以来,外部经营环境的高度不稳定性使银行频频遭受流动性风险侵害。银行的流动性一般包括两个层面:资产的流动性和负债的流动性(巴曙松、王茜和王憬怡,2010)[1]。资产的流动性是银行资产在不发生损失的情况下迅速变现、进行支付的能力;负债的流动性是银行以，

本文编号：1081511