商业银行存款保险费率厘定研究
发布时间：2017-10-24 18:08
本文关键词：商业银行存款保险费率厘定研究
【摘要】：商业银行负债经营的模式决定了其内在脆弱性。而银行倒闭存在极大的负外部性,不利于金融业以及整个社会的稳定。为维护银行业和金融经济稳定,多国均纷纷建立了金融安全网。我国目前已存在最后贷款人制度和审慎监管制度,但存款保险制度的建设仍需完善。2014年11月出台的《存款保险条例(意见征求稿)》意味着我国酝酿了二十年之久的存款保险制度即将登上历史舞台。本文研究存款保险制度设计中最核心的存款保险费率厘定方法,试图对期望损失法进行延伸。通过拟合商业银行资产损失分布,期望损失定价模型能够测算出较为精确反映银行风险的费率。传统的期望损失定价模型中将商业银行负债全部假定为存款,但本文认为商业银行多元化的负债结构不仅会影响存款损失额,还会影响商业银行的风险偏好。因此本文在拟合商业银行资产损失分布的基础上结合实际情况,放宽“银行负债全为存款”这一经典假设,推导引入银行负债结构的存款保险机构赔付额分布以及存款保险费率厘定模型。本文在考察商业银行负债结构时,按照负债清偿顺序将银行负债项分为五类：应付职工薪酬、有担保负债、存款、应交税费、无担保负债。为验证推导出的商业银行存款保险费率厘定理论模型可用于实践,本文选取我国十二家上市银行测算其适用存款保险费率,并通过与美国商业银行存款保险费率比较,说明本文阐述的商业银行存款保险费率厘定方法具有一定的参考意义。本文的初衷是对商业银行存款保险定价的期望损失定价法进行理论拓展,鉴于理论和实践之间存在一定的差距,在实际为商业银行存款保险定价时未必完全采用本文推导的费率模型,但银行负债结构应当是厘定存款保险费率时考虑的一个因素。
【关键词】：商业银行 存款保险 负债结构
【学位授予单位】：华东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.1
【目录】：
- 中文摘要6-7
- Abstract7-10
- 第一章 绪论10-20
- 1.1 选题背景及意义10-13
- 1.1.1 选题背景10-12
- 1.1.2 选题意义12-13
- 1.2 文献综述13-17
- 1.2.1 国外文献综述13-15
- 1.2.2 国内文献综述15-17
- 1.3 研究方法与论文框架17-18
- 1.3.1 研究方法17
- 1.3.2 论文框架17-18
- 1.4 创新与不足18-20
- 第二章 商业银行存款保险定价理论与实践20-31
- 2.1 存款保险费率制度概述20-21
- 2.2 存款保险定价理论21-24
- 2.2.1 Merton期权定价模型21-23
- 2.2.2 期望损失定价模型23-24
- 2.3 存款保险定价实践24-31
- 2.3.1 美国存款保险费率24-26
- 2.3.2 加拿大存款保险费率26
- 2.3.3 台湾地区存款保险费率26-27
- 2.3.4 日本存款保险费率27-31
- 第三章 商业银行资产损失分布的存款保险费率厘定模型31-49
- 3.1 银行资产损失与存款损失的关系31-32
- 3.2 银行资产损失分布特征及其拟合32-35
- 3.3 银行资产损失分布的保费定价模型35-37
- 3.3.1 定价模型推导35-36
- 3.3.2 模型参数估计36-37
- 3.4 引入负债结构的银行资产损失分布的保费厘定模型37-49
- 3.4.1 商业银行负债结构对存款保险定价的影响37-43
- 3.4.2 引入负债结构的存款保险定价模型推导及参数估计43-49
- 第四章 我国商业银行存款保险费率测算49-59
- 4.1 我国商业银行负债结构发展趋势49-52
- 4.2 我国商业银行存款保险费率测算52-59
- 4.2.1 我国商业银行负债项与债务结构52-55
- 4.2.2 我国十二家商业银行存款保险费率测算55-59
- 第五章 结论与政策建议59-61
- 5.1 本文主要结论59
- 5.2 政策建议59-61
- 参考文献61-63
- 致谢63
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