基于KMV模型的J银行重庆分行信用风险度量及管理研究

发布时间：2017-10-25 03:26

  本文关键词：基于KMV模型的J银行重庆分行信用风险度量及管理研究

  更多相关文章： 信用风险 风险度量 风险管理 KMV模型

【摘要】：对于大型的金融机构来说,信用风险问题一直是困扰其发展的最大的问题。目前,国际上大型的金融机构在信用风险管理方面已经形成了一套完整的理论体系和度量模型,和他们相比,我国金融机构、商业银行在这方面与国外大型的商业银行相比还存在较大的差距。因此,我国商业银行信用风险的度量和评估研究是我国学术界和金融系统都需要关注和探讨的话题,如何更有效的进行信用风险的管理,不断提高商业银行信用风险管理的效率也是广泛研究的课题之一。本文以我国J银行重庆分行信用风险管理为主要研究对象,系统分析了我国J银行重庆分行的信用风险管理的现状,同时利用KMV模型对该银行的部分客户的信用进行评测,将评测结果与该银行内部评级系统结果进行对比,发现J银行重庆分行信用风险管理及内部评级存在的问题。KMV模型与J银行重庆分行内部评级结果出现差异的原因主要在于,KMV模型进行风险分析的数据更具有动态性,结合了客户每个时点的股票市场、债券市场以及外汇市场变动进行的分析,所以更精确及时,而内部评级法的时效性较差,主要是依据静态的客户财务数据、审计报告等对客户进行评级,虽然也能够较好的反应客户的信用情况,但是缺乏及时性,无法快速准确的掌握客户变化趋势。总结全文,我们发现在我国信用风险领域发展欠缺的现状下加强商业银行信用风险监督管理具有一定的意义,而确定信用风险的起因和级别是信用风险度量管理的根基。基于KMV模型分析之后发现,模型能够对J银行重庆分行内部评级系统进行较好的完善和补充,加强内部评级系统的动态监测和时效性,但是仍需要在大数据的积累、银行自身的信用模型完善以及企业信用文化的建设上采取相应的措施。
【关键词】：信用风险 风险度量 风险管理 KMV模型
【学位授予单位】：重庆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 中文摘要3-4
• 英文摘要4-8
• 1 绪论8-16
• 1.1 选题的背景及意义8-10
• 1.1.1 选题的背景8-9
• 1.1.2 选题的意义9-10
• 1.2 国内外研究现状10-13
• 1.2.1 国内研究现状10-12
• 1.2.2 国外研究现状12-13
• 1.3 研究的思路及方法13-14
• 1.3.1 研究思路13-14
• 1.3.2 研究方法14
• 1.4 研究的难点与贡献14-16
• 1.4.1 研究的难点14-15
• 1.4.2 研究内容对J银行重庆分行的贡献15-16
• 2 商业银行信用风险管理理论16-24
• 2.1 银行信用风险的含义16-17
• 2.1.1 商业银行信用风险的概念16
• 2.1.2 商业银行信用风险的特点16-17
• 2.1.3 商业银行信用风险的分类17
• 2.2 商业银行信用风险管理17-20
• 2.2.1 信用风险管理的内涵17-18
• 2.2.2 基于巴塞尔协议的商业银行信用风险管理18-20
• 2.3 传统信用风险度量的方法20-22
• 2.3.1 专家分析法20-21
• 2.3.2 信用评级法21
• 2.3.3 信用评分法21-22
• 2.4 现代信用风险度量模型22-24
• 2.4.1 Credit Metrics模型22
• 2.4.2 Credit Risk+ 模型22
• 2.4.3 Credit Portfolio View模型22-23
• 2.4.4 KMV模型23-24
• 3 J银行重庆分行信用风险情况和管理情况现状24-39
• 3.1 国内商业银行信用风险管理概览24-27
• 3.1.1 我国商业银行信用风险现状24-26
• 3.1.2 我国商业银行信用风险管理现状26-27
• 3.2 J银行信用风险情况及管理情况现状27-31
• 3.2.1 J银行信用风险现状27-30
• 3.2.2 J银行信用风险管理现状30-31
• 3.3 J银行重庆分行信用风险情况及管理情况现状31-39
• 3.3.1 J银行重庆分行信用风险基本情况31-34
• 3.3.2 J银行重庆分行信用风险管理中存在的问题34-36
• 3.3.3 J银行信用风险管理问题成因36-39
• 4 基于KMV模型对J银行重庆分行信用风险情况度量分析39-52
• 4.1 信用风险情况度量分析研究思路的提出39-41
• 4.1.1 理论研究与实际工作相结合的思路39-41
• 4.1.2 预期的研究效果41
• 4.2 KMV模型的适用性与合理性分析41-43
• 4.3 基于KMV模型的J银行重庆分行信用风险度量分析43-50
• 4.3.1 样本与数据的选取43-45
• 4.3.2 参数的处理及计算45-50
• 4.4 基于KMV模型的信用风险对比度量分析和结论50-52
• 5 J银行重庆分行信用风险管理体系的完善建议及对策52-57
• 5.1 J银行重庆分行信用风险管理方式建议52-54
• 5.1.1 提升J银行重庆分行内部信用风险管理意识52
• 5.1.2 建立适合J银行重庆分行内部风险管理方法和评估模型52-53
• 5.1.3 加强J银行重庆分行信用风险内部评级53
• 5.1.4 改进J银行重庆分行信用风险控制措施53-54
• 5.2 结合KMV模型对J银行重庆分行内部评级体系完善对策54-57
• 5.2.1 建立J银行重庆分行内部评级系统建设纲要54
• 5.2.2 梳理J银行重庆分行内部评级系统重点关注因素54-55
• 5.2.3 完善J银行重庆分行内部评级操作系统55-56
• 5.2.4 J银行重庆分行内部评级系统与KMV模型结合56-57
• 6 结论57-59
• 致谢59-60
• 参考文献60-61

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本文编号：1091868