基于模糊理论的投资组合随机偏好选择模型的改进

发布时间：2017-10-26 12:29

  本文关键词：基于模糊理论的投资组合随机偏好选择模型的改进

  更多相关文章： 投资组合 模糊理论 标准化 最优化

【摘要】：证券的收益和风险于投资者来说,其决策的随机性也会使得收益和风险存在不确定性.利用模糊理论和投资组合模型对收益和风险进行标准化处理,同时引入反映投资者风险偏好的参数,再通过选取不同的偏好参数,从而找到不同参数下的最优组合.通过实例的数据试验表明根据个人不同的偏好下的投资组合,收益为主、风险为次的组合,得到的结果更优.同时标准化处理的模型在最优结果上明显优于未作处理的模型,表明了该模型具有一定的实用价值.
【作者单位】： 百色学院数学与计算机信息工程系;
【关键词】： 投资组合 模糊理论 标准化 最优化
【基金】：广西高校科研项目(2013LX147)
【分类号】：F830.49;O211.6
【正文快照】： 在投资决策的选择中,低风险、高收益永远是投资者最大的追求.对于市场的持续震荡,使得投资风险加剧,因此利用投资组合降低风险便成了一种选择.本文将主要围绕证券投资进行分析,在证券投资中,可以选择单个证券进行投资,也可以选择多个证券进行投资组合.因此在投资决策中,如何选

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 庄新田,黄小原,卢新;证券组合的模糊优化[J];东北大学学报;2001年02期

2 许若宁;模糊环境下资产组合决策模型解的讨论[J];广州大学学报(自然科学版);2004年03期

3 乔峰,黄培清,顾锋;可能性投资组合模型[J];上海交通大学学报;2005年10期

4 程希骏;;投资模型中目标函数的修正[J];数量经济技术经济研究;1989年11期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 唐竹青;;引入成交量变化率的马柯维茨均值方差模型[J];辽宁科技大学学报;2010年01期

2 陈佳;吴润衡;;金融数学中的欧式期权定价方法[J];北方工业大学学报;2007年01期

3 姚绍文;;模糊环境下基于信息熵风险度量的投资组合模型[J];北京理工大学学报(社会科学版);2008年06期

4 范子文;;对“以房养老”的理论探讨[J];北京农业职业学院学报;2008年04期

5 陈宝禄;;基于可行性的安全准则约束模糊投资组合优化[J];中国地质大学学报(社会科学版);2012年01期

6 赵丽华;杨勇;张再生;;基于投资者偏好的模糊投资组合模型[J];电子科技大学学报(社科版);2011年03期

7 薛佳佳;乔路芳;;金融数学的现状与发展[J];大庆师范学院学报;2011年03期

8 林清泉;王振;;利率互换产品及其在我国的应用[J];湖北社会科学;2006年06期

9 吕思颖;;境外人民币衍生品市场发展对我国的影响及启示[J];法制与社会;2006年17期

10 李春泉;金检华;刘新平;;基于模糊系数的投资组合优化模型及其实证分析[J];大学数学;2011年06期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 陈国华;廖小莲;;模糊投资组合模型[A];第六届中国不确定系统年会论文集[C];2008年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年

2 陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年

3 周洪涛;资本市场的非线性复杂性与投资组合优化[D];华中科技大学;2004年

4 陈炜;投资组合选择模型及启发式算法研究[D];北京交通大学;2007年

5 张宗强;投资者有限理性与证券价格行为研究[D];青岛大学;2007年

6 许玉晓;中国农业信贷制度运行效率评价及改革策略研究[D];山东农业大学;2008年

7 郭广良;中国产业投资基金运营体系研究[D];北京交通大学;2010年

8 王桂贤;人民币汇率制度效率研究[D];辽宁大学;2010年

9 刘洋;模糊环境下的投资规划研究[D];东北大学;2010年

10 钟鸣;基于关联规则和云模型的水库诱发地震风险多层次模糊综合评价[D];华中科技大学;2013年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 贾东芳;离散模型下的美式期权定价[D];河南理工大学;2010年

2 姜丽丽;重置期权的保险精算法定价[D];山东科技大学;2010年

3 贾莉莉;跳扩散模型下几种奇异期权的保险精算定价研究[D];山东科技大学;2010年

4 叶蓁;利息的近似理论、资本市场与项目可行性评价[D];昆明理工大学;2009年

5 徐颖春;风险度量方法VaR与CVaR及其在投资组合中的实证分析[D];吉林大学;2011年

6 陈京;中国银行体系亲周期性研究[D];华中师范大学;2011年

7 苏田波;量子方案的金融资产投资最优组合选择[D];郑州大学;2011年

8 张娜;我国商业银行汇率风险度量[D];山东大学;2011年

9 郭琳;模糊环境下的多目标优化模型在证券投资组合中的应用[D];四川省社会科学院;2011年

10 边锋;证券投资组合有利信息率风险研究[D];西安建筑科技大学;2011年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 吴世农,韦绍永;上海股市投资组合规模和风险关系的实证研究[J];经济研究;1998年04期

2 许若宁,李楚霖;收益率为模糊数的投资组合问题的讨论[J];模糊系统与数学;2002年04期

3 于九如，杨泽华;模糊线性回归及其应用实例[J];系统工程理论与实践;1995年04期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 陈政然;;博弈论与模糊理论在组合投资中的应用[J];法制与经济(中旬刊);2009年09期

2 王洪飞,程帆;用模糊理论进行弹性支座压杆可靠性的设计[J];杭州电子工业学院学报;2001年04期

3 张阚;丰雪;;投资组合模型线性规划方法的研究[J];沈阳师范大学学报(自然科学版);2006年02期

4 黄辉;;多种约束条件下项目投资组合模型的构建[J];财会通讯(综合版);2006年11期

5 陈国华;廖小莲;;多目标投资组合模型的模糊两阶段解法[J];吉首大学学报(自然科学版);2006年06期

6 陈国华;廖小莲;;投资组合模型的割平面解法的数值算例[J];湖南人文科技学院学报;2006年06期

7 安佰玲;侯为波;;VaR约束下的M-V模型在股票配置决策中的应用[J];淮北煤炭师范学院学报(自然科学版);2007年04期

8 李江鹏;党晓晶;刘忻梅;;基于均值—方差模型的保险资金投资组合研究[J];科技创新导报;2010年04期

9 刘文昱;;具有偏好系数允许卖空的投资组合模型解存在的一个必要条件[J];中国产业;2010年12期

10 林丹,李小明,王萍;用遗传算法求解改进的投资组合模型[J];系统工程;2005年08期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 刘晓东;;基于AFS代数和AFS结构的模糊理论[A];面向21世纪的科技进步与社会经济发展（上册）[C];1999年

2 蔡怀平;陈英武;;模糊风险分析方法的应用与评价[A];第二届不确定系统年会论文集[C];2004年

3 任燕;王洪丽;鲁忠良;;模糊逻辑的紧致性与模糊理论相容度[A];中国运筹学会模糊信息与模糊工程分会第五届学术年会论文集[C];2010年

4 彭锦;;基于可信性理论的模糊序及其关系[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年

5 陈国华;廖小莲;;均值-熵投资组合模型的模糊两阶段解法[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年

6 焦立新;杨靖东;;评价指标标准化处理方法的探讨[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年

7 林文修;林泽全;齐学平;;模糊调适性遗传程序规划在认购权证评价模式之应用[A];第11届海峡两岸信息管理发展策略研讨会论文集[C];2005年

8 高正明;何彬;赵娟;税举;;模糊聚类分析方法在设备故障诊断中的应用研究[A];2008年全国振动工程及应用学术会议暨第十一届全国设备故障诊断学术会议论文集[C];2008年

9 王忠郴;;我国贷款投向结构调整的Fuzzy优选主成分模型[A];模糊数学和系统成果会论文集[C];1991年

10 郭锐;程风;刘锋;;模糊数直觉模糊群[A];中国运筹学会模糊信息与模糊工程分会第五届学术年会论文集[C];2010年

中国重要报纸全文数据库 前1条

1 本报实习记者 高 原;倒立摆实验让模糊控制理论走向精确[N];大众科技报;2003年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年

2 邓雪;投资组合优化模型研究[D];华南理工大学;2010年

3 孔祥丽;基于Fuzzy理论的风险投资研究[D];厦门大学;2009年

4 侯成琪;非正态分布条件下的投资组合模型研究[D];武汉大学;2005年

5 方艮海;产品可靠性评估中的多源信息融合技术研究[D];合肥工业大学;2006年

6 卢冰原;模糊环境下的Flexible Job-shop调度问题的研究[D];中国科学技术大学;2006年

7 陈炜;投资组合选择模型及启发式算法研究[D];北京交通大学;2007年

8 潘伟;供应链环境中订单分配及订购批量决策研究[D];华中科技大学;2008年

9 卫淑芝;随机市场环境下动态最优投资组合模型研究[D];上海交通大学;2009年

10 张鹏;可计算的投资组合模型与优化方法研究[D];华中科技大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 李群育;免疫优化算法及其在投资组合中的应用研究[D];重庆大学;2004年

2 江高;模糊层次综合评价法及其应用[D];天津大学;2005年

3 韩泽华;基于混合遗传算法的最优投资组合决策方法研究[D];成都理工大学;2005年

4 伍洋;项目组合管理的过程研究[D];天津大学;2006年

5 傅莉莉;我国保险资金运用的风险管理研究[D];南京财经大学;2008年

6 杨帅国;基于VAR风险度量的Markowitz投资组合模型[D];海南师范大学;2011年

7 徐焱;遗传算法求解均值—核估计VaR投资组合模型的算子及参数[D];天津大学;2004年

8 刘志睿;不确定环境下的投资组合决策模型研究[D];华中师范大学;2008年

9 袁波;客户满意工程中的服务补救项目管理[D];华北电力大学（北京）;2009年

10 杨慧;基于一致条件风险度量的二阶段投资组合模型[D];大连理工大学;2010年

，

本文编号：1098715