VaR限额在我国商业银行市场风险管理中的应用

发布时间：2017-10-27 05:11

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【摘要】：通过对VaR限额管理的简介、VaR限额的优势和局限性、VaR限额管理流程、VaR限额与其他限额之间的关系以及管理对策和建议5个方面来阐述整个VaR限额管理的流程、方法论、优缺点以及VaR限额的改进。
【作者单位】： 南京大学经济学院;南京银行;
【关键词】： 商业银行 VaR限额管理 市场风险 限额管理
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言自从20世纪70年代布雷顿森林体系瓦解以来,全球金融体系发生了巨大而深刻的变革,国际金融市场利率和汇率波动日益加剧,金融创新层出不穷。为应对这种变化,我国商业银行在市场风险管理领域进行了一系列的变革,但仍与国际先进银行存在着较大的差距,最主要的体现就是近

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本文编号：1102048