我国城市商业银行风险管理对价值创造影响的研究

发布时间：2017-10-28 17:17

  本文关键词：我国城市商业银行风险管理对价值创造影响的研究

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【摘要】：风险管理是商业银行的生命线,未来银行业的竞争将主要集中在风险管理能力上。因而,风险管理能力构成商业银行核心竞争力的核心元素。而一家具有强大核心竞争力的商业银行必然拥有更高的价值创造能力。然而,我国城市商业银行(以后简称城商行)同其他商业银行一样,在经营过程面对着诸多风险。城商行所面对的种种风险从根本上讲是管理问题。城商行风险管理问题集中表现为包含市场风险管理、信用风险管理、流动性风险管理以及操作风险管理的全面风险管理体系还没有真正建立。譬如,风险管理理念和风险管理文化比较薄弱;风险管理活动仍集中于传统的信贷领域,还不能做到对市场风险和操作风险的“全覆盖”,离全面风险管理体系的要求差距较大;风险管理技术落后,风险识别和评估能力较弱;风险管理赖以开展业务信息系统也不完善;风险管理人才缺乏,风险管理队伍薄弱。在当前宏观经济发展减速、市场风险整体加大、资本要求逐渐严格的大背景下,上述风险管理问题给我国城商行造成的重大影响就是银行核心竞争力减弱,价值创造能力不强。既然风险管理与价值创造存在着密切关联,那么我国城商行价值创造又是怎样受到风险管理影响的呢?这种影响是正面还是负面的呢?本文对此进行理论探索和实证检验。本文首先对风险管理对价值创造影响的有关文献进行了综述,对风险管理对价值创造影响的理论基础进行了研究。总结前人的研究成果,发现国内学者更多的是从定性方面研究我国商业银行风险管理对价值创造的影响,少数学者对风险管理对价值创造的影响进行了定性分析和实证分析,而且大多数学者都是从上市商业银行角度进行研究的。其次,对我国城商行风险管理和价值创造的现状和问题进行了剖析。然后,重点对城商行风险管理对价值创造影响的作用机制进行了定性分析。随后,本文选取衡量价值创造能力的经济增加值(EVA)回报率作为被解释变量,选取衡量风险管理能力的资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、存贷比作为解释变量,以及资产规模的自然对数、上市与否作为控制变量对风险管理对价值创造的影响进行了实证分析。通过上述定性和定量(实证)分析,我们发现风险管理对价值创造影响是存在的,而且是正面的影响。最后,根据得出的研究结论,本文从全面风险管理角度出发,对城商行加强风险管理,提升价值创造能力提出相应的合理建议:1.着重把握几点认识;2.风险管理理念先行;3.组织制度做保障;4.信息技术做支持。
【关键词】：城商行 风险管理 价值创造 EVA
【学位授予单位】：新疆财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-9
• 第一章 导论9-16
• 第一节 研究背景及意义9-10
• 一、研究背景9
• 二、研究意义9-10
• 第二节 国内外研究现状剖析10-14
• 一、国内研究综述10-12
• 二、国外研究综述12-13
• 三、国内外研究评述13-14
• 第三节 研究思路及研究方法14-15
• 一、研究思路14-15
• 二、研究方法15
• 第四节 研究创新及不足15-16
• 一、研究创新15
• 二、研究不足15-16
• 第二章 商业银行风险管理对价值创造影响的理论基础16-22
• 第一节 商业银行风险分类及风险管理概念界定16-18
• 一、商业银行风险分类16-17
• 二、商业银行风险管理概念界定17-18
• 第二节 商业银行价值创造概念界定及评估方法18-19
• 一、商业银行价值创造概念界定18
• 二、商业银行价值创造评估方法18-19
• 第三节 商业银行风险管理对价值创造影响的四个重要理论概述19-22
• 一、MM理论19-20
• 二、战略管理理论20
• 三、风险管理理论20-21
• 四、价值链理论21-22
• 第三章 我国城市商业银行风险管理和价值创造的现状及问题22-34
• 第一节 风险管理的现状及问题22-28
• 一、风险管理的现状22-27
• 二、风险管理的问题27-28
• 第二节 价值创造的现状及问题28-34
• 一、价值创造的现状28-32
• 二、价值创造的问题32-34
• 第四章 我国城市商业银行风险管理对价值创造的作用机制34-43
• 第一节 市场风险管理对价值创造的作用机制34-36
• 一、利率风险管理对价值创造的作用机制34-36
• 二、套期保值对价值创造的作用机制36
• 第二节 信用风险管理对价值创造的作用机制36-39
• 一、贷款定价对价值创造的作用机制36-37
• 二、优化资产组合对价值创造的作用机制37-38
• 三、证券化对价值创造的作用机制38-39
• 第三节 流动性风险管理对价值创造的作用机制39-42
• 一、期限错配管理对价值创造的作用机制39-41
• 二、久期缺口管理对价值创造的作用机制41-42
• 第四节 操作风险管理对价值创造的作用机制42-43
• 一、内部控制与操作风险管理的联系42
• 二、内部控制对价值创造的作用机制42
• 三、不同操作风险管理对价值创造的作用机制42-43
• 第五章 我国城市商业银行风险管理对价值创造影响的实证检验43-52
• 第一节 样本和变量的选取43-46
• 一、样本的选取和数据的来源43
• 二、变量的选取及描述性统计剖析43-46
• 第二节 模型的构建和检验46-49
• 一、模型的建立46-47
• 二、模型的检验47-49
• 第三节 回归结果及剖析49-52
• 一、回归结果49-50
• 二、回归结果剖析50-52
• 第六章 研究结论和政策建议52-57
• 第一节 研究结论52-53
• 一、定性剖析结论52
• 二、定量剖析结论52-53
• 第二节 政策建议53-57
• 一、城市商业银行加强风险管理需要着重把握几点认识53-54
• 二、城市商业银行加强风险管理需要实施全面风险管理54-57
• 参考文献57-60
• 附录60-71
• 致谢词71-72
• 攻读硕士学位期间发表学术论文目录72

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本文编号：1109197