中国个人住房抵押贷款支持证券提前偿付率实证研究

发布时间：2017-10-29 01:14

  本文关键词：中国个人住房抵押贷款支持证券提前偿付率实证研究

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【摘要】：本文基于2006年1月-2013年8月"建元2005-1"各期受托机构报告计算得到的提前还款率,实证比较了比例风险模型、美国储蓄管理局模型和Davis(2004)模型后发现,Davis(2004)具有更好的解释力。而且,本文在Davis(2004)模型基础上,加入自回归项后解释力提高了将近20%。结论表明,加入自回归项的Davis(2004)模型更加适合具有浮动利率特点的我国个人住房抵押贷款提前偿付率分析。
【作者单位】： 上海交通大学安泰经济与管理学院;
【关键词】： 个人住房抵押贷款支持证券 提前偿付率 基础资产池 建元-
【基金】：国家优秀青年科学基金项目(71222203)资助
【分类号】：F224.0;F832.45
【正文快照】： 一、主要提前偿付率模型简介1、比例风险模型。比例风险模型应用了数理统计中的生存分析,Green和Shoven(1986)最早将比例风险模型引入到个人住房抵押贷款提前还款率的研究中,但他们只探讨了利率对提前还款的影响。随后,Quigley(1987),Tiwari(2000)等都在提前还款风险的研究中

【参考文献】

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【相似文献】

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本文编号：1110762