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国际资本流动“突然中断”的预警指标体系研究

发布时间:2017-11-02 00:19

  本文关键词:国际资本流动“突然中断”的预警指标体系研究


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【摘要】:作为一种新的外部危机形式,国际资本流动"突然中断"在新兴市场国家频繁发生,对经济造成了沉重打击。构建"突然中断"的预警系统,对于完善已有的危机预警体系具有重要的现实意义。文章在"突然中断"理论研究的基础上选择合适的预警指标,采用Probit模型和KLR信号法构建了预警指标体系,并进行了预警能力的考察。结果表明,单项指标与综合指标均具有良好的预警能力。与货币危机的预警指标体系相比,文章结果突出了国际金融市场指标和资本账户结构指标的重要作用,说明"突然中断"是一种与国际投资者行为密切相关的特殊危机形式。
【作者单位】: 上海财经大学金融学院;
【关键词】国际资本流动 突然中断 预警指标
【基金】:国家自然科学基金一般项目(71273163) 上海市教育科研创新项目(10SG34) 上海市哲学社会科学规划项目(2012BJB011)
【分类号】:F831.7;F224
【正文快照】: 一、引言20世纪90年代以来,国际资本流动“突然中断”(sudden stop)在新兴市场国家频繁发生,严重威胁国内经济稳定。Kaminsky(2006)指出,“突然中断”是一种特殊形式的货币危机。与其他类型的货币危机相比,“突然中断”的特点主要体现在三方面:其一,频发性。Hutchison等(2010

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本文编号:1129172

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