中国银行个人外汇理财产品设计研究

发布时间：2017-11-03 09:31

  本文关键词：中国银行个人外汇理财产品设计研究

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【摘要】：我国外汇储备巨大,将藏汇于国转变为藏汇于民需要探索更多的外汇应用途径。对普通居民来说,购买个人外汇理财产品有利于财产的增值保值;而对商业银行来说,开展个人外汇理财业务是其转变收入模式的重要手段。本文选择中国银行作为对象,进行个人外汇理财产品的设计研究。本文回顾整理了国内外相关问题的研究现状,现有的对于外汇理财产品设计的研究主要集中在产品设计的定价上,而忽略了产品设计应具有的完整的流程。本文从分析国内市场上现有的个人外汇理财产品现状着手,综合分析了各类外汇理财产品,考虑经济、政策等外部环境和客户、银行的需求来进行个人外汇理财产品的设计,如此以设计出符合市场的产品。在产品的具体设计过程中,本文从产品定位的期限结构、投资方向,到产品结构的设计、挂钩标的的选择等逐步进行,最终确定设计一款保本浮动收益型汇率挂钩个人外汇结构性理财产品,并用蒙特卡罗方法对产品进行了定价。本文设计的中国银行个人外汇理财以美元零息债券和美元兑日元汇率为挂钩标的,在一定条件下能获得相较于存款利率的较高收益率,而也有收益为零的风险。本文在最后是对设计的产品针对目标客户的营销方案分析和对中国银行产品风险控制措施的建议,以保障设计的产品能在市场上得到良好的运行。
【关键词】：理财产品设计 汇率挂钩结构性产品 蒙特卡罗方法
【学位授予单位】：哈尔滨工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 第1章 绪论8-15
• 1.1 研究背景及意义8-10
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意义9-10
• 1.2 国内外相关研究现状及分析10-13
• 1.2.1 国外相关研究现状10-11
• 1.2.2 国内相关研究现状11-13
• 1.2.3 国内外相关研究现状分析13
• 1.3 主要内容框架13-15
• 第2章 中国银行个人外汇理财产品设计的现状与需求15-29
• 2.1 个人外汇理财产品概述15-20
• 2.1.1 个人外汇理财产品定义15
• 2.1.2 个人外汇理财产品的分类分析15-20
• 2.2 我国个人外汇理财产品市场的发展状况20-25
• 2.2.1 个人外汇理财产品的发展历程20-22
• 2.2.2 我国个人外汇理财产品发展的经济背景22-23
• 2.2.3 我国个人外汇理财产品发展的政策要求23-24
• 2.2.4 我国个人外汇理财产品的发展前景24-25
• 2.3 中国银行个人外汇理财产品设计的市场分析25-28
• 2.3.1 中国银行个人外汇理财产品设计的内在需要分析25-26
• 2.3.2 中国银行个人外汇理财产品设计的客户需求分析26-27
• 2.3.3 中国银行个人外汇理财产品设计存在的问题27-28
• 2.4 本章小结28-29
• 第3章 中国银行汇率挂钩结构性个人外汇理财产品的设计29-40
• 3.1 中国银行个人外汇理财产品设计的目标29-31
• 3.1.1 产品的期限结构29-30
• 3.1.2 产品的投资方向30-31
• 3.1.3 产品的风险定位31
• 3.2 中国银行个人外汇理财产品的结构设计31-33
• 3.2.1 联动资产31-32
• 3.2.2 固定收益部分32-33
• 3.2.3 衍生合约部分33
• 3.3 中国银行个人外汇理财产品设计的定价33-39
• 3.3.1 产品价格的构成33-35
• 3.3.2 蒙特卡罗模拟法35-39
• 3.4 本章小结39-40
• 第4章 中国银行个人外汇理财产品的风险管理和营销方案40-46
• 4.1 个人外汇理财产品的风险管理40-42
• 4.1.1 产品的主要风险分析40-41
• 4.1.2 产品的风险控制措施41-42
• 4.2 个人外汇理财产品设计的营销方案42-45
• 4.2.1 拓宽现有营销渠道42-43
• 4.2.2 差异化的营销方式43-44
• 4.2.3 提高售后服务水平44-45
• 4.3 本章小结45-46
• 结论46-47
• 参考文献47-49
• 附录49-51
• 致谢51

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前9条

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本文编号：1135633