中国上市银行的系统性风险价值及溢出——基于CoVaR方法的实证分析

发布时间：2017-11-04 18:03

  本文关键词：中国上市银行的系统性风险价值及溢出——基于CoVaR方法的实证分析

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【摘要】：采用当前度量银行机构系统性风险贡献测度的CoVaR方法,运用分位数回归技术,对中国14家上市银行的系统性风险价值和风险溢出价值进行了测算。实证结果表明:大银行的风险贡献系数大,负外部性就大;小银行的风险贡献系数小,负外部性就小;大银行的系统性风险价值较大,小银行的系统性风险价值较小。一般来说,规模大的银行的系统性风险溢出价值较大。中国银行、中国建设银行、中国工商银行和中国交通银行可以列为中国金融系统的重要性银行,应重点加强监管。
【作者单位】： 北京师范大学经济与工商管理学院;
【基金】：国家社会科学基金重点项目“我国经济发展方式转型中的金融保障体系研究”(10AJL005);国家社会科学基金重大项目“加快推进对外经济发展方式转变研究”(10ZD&017)
【分类号】：F832.3;F224
【正文快照】： 一、引言通过2008年爆发的国际金融危机我们可以清楚地看到,在金融市场运行中,一个市场的波动不仅会受到别的市场波动带来的冲击,而且还要遭受其自身过去波动的制约,这种市场之间或市场内部机构之间的波动传导机制被称为风险溢出效应。风险溢出效应是外部性的一个典型表现,它

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

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【共引文献】

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8 王粟e，

本文编号：1140501