我国通货膨胀非线性动态特征与通货膨胀预测模型的选择

发布时间：2017-11-07 15:15

  本文关键词：我国通货膨胀非线性动态特征与通货膨胀预测模型的选择

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【摘要】：通货膨胀预测对于中央银行制定和实施货币政策非常重要,目前我国尚未形成完备的通货膨胀预测机制,系统的、全面的通货膨胀预测模型和方法也相对匮乏,造成中央银行在制定和调整货币政策时缺乏直接依据。针对这一现状,采用LSTAR模型刻画了我国通货膨胀非线性动态特征,并在此基础上比较无限制VAR模型、LSTAR模型和贝叶斯向量自回归模型(BVAR模型)的预测效果。实证结果表明,加入国际原油价格指数、银行间同业拆借利率和贷款规模变量的BVAR模型预测精度较高,并且模型的解释力较强,能够较好地预测我国现阶段的通货膨胀趋势。
【作者单位】： 河南大学应用经济学博士后流动站;中国人民银行郑州中心支行;
【分类号】：F822.5;F224.0
【正文快照】： 一、引言长期以来,保持物价稳定和经济快速增长是我国宏观经济政策面临的难题之一。近年来通货膨胀率持续走高,目前引发通货膨胀的主要因素有以下几点。从国际因素来看,2012年底美联储推出第四轮量化宽松政策,为市场不断注入流动性,这一举措无疑会推高以美元为结算单位的大宗

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本文编号：1152951