行业信用风险限额测算的方法与实证

发布时间：2017-11-08 22:06

  本文关键词：行业信用风险限额测算的方法与实证

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【摘要】：测算行业信用风险限额可以运用运筹学中的非线性规划方法分两步进行,先通过建立目标函数为贷款风险调整后的资本收益率最大,约束条件为行业贷款加权增长率等于全行目标增长率的非线性规划模型,得到行业信用风险限额的初步测算结果,再借助于建立目标函数为组合贷款总体风险最小,约束条件为组合贷款收益率不小于预期收益率的非线性规划模型,对初步测算结果进行修正,得到行业信用风险限额的最终测算结果。
【作者单位】： 河海大学商学院;
【分类号】：F830.5;F224
【正文快照】： 0引言关于信用风险限额管理,国内外许多学者都有研究,Shefrin(2000)提出了积极行为组合理论,并将该理论运用于投资组合和安全设计[1]。迟国泰(2007)构建了组合贷款风险控制模型,并通过模型分析了系统性风险和非系统性风险对商业银行贷款组合的影响,从总风险中分离出系统性风

【参考文献】

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本文编号：1159022