利率市场化进程中我国商业银行利率风险的实证研究

发布时间：2017-11-09 20:22

  本文关键词：利率市场化进程中我国商业银行利率风险的实证研究

  更多相关文章： 上市银行 利率风险 利率市场化 利率敏感性缺口 敏感性压力测试

【摘要】：改革开放以来,随着我国经济金融体制改革不断深化,利率市场化改革的进程在逐步加快。随着利率市场化的推进,利率水平的变化幅度和频率变得难以预测。利率变动的不确定性使得商业银行面临着越来越突出的利率风险。因此,利率风险将成为我国商业银行的主要风险。本文基于中国利率市场化的背景,在比较西方商业银行利率风险度量的基础上,研究我国商业银行利率风险的变动特征及风险防范。全文首先全面回顾了我国利率市场化改革的进程；其次,论述我国商业银行正在面临的利率风险类型,并详述了几种国际通用的有关商业银行防范利率风险的度量模型；再次,以2010年到2013年我国16家上市商业银行的数据为样本,并依据资产规模的不同将16家商业银行分为大规模商业银行、中规模商业银行和小规模商业银行,运用利率敏感性缺口模型和敏感性压力测试,对相关的商业银行利率风险指标进行实证,并进一步得出16家上市商业银行在防范利率风险时所存在的普遍问题；最后,得出本文的研究结论并提出相关的政策建议。通过实证分析表明,不同规模的商业银行在管理利率风险的能力上存在比较明显的差异,中小商业银行在资产负债结构调整上的灵活性,与大规模银行相比有明显的优势；多数商业银行中长期资产和负债匹配严重失衡,面临着较大的中长期利率风险；当存贷款利率发生非对称变动时,商业银行可能面临比较大的风险,比较西方商业银行利率市场化条件下的利率风险管理,我国商业银行虽然已经开始重视利率风险的管理,但其管理的能力依然还存在很大的问题。为此,商业银行应在借鉴西方商业银行的相关经验基础上,构建高效的利率风险内部防范体系,营造良好的利率风险管理的外部环境,提高管理利率风险的能力。
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 李扬;中国利率市场化:做了什么,要做什么[J];国际金融研究;2003年09期

2 江春;刘春华;;发展中国家的利率市场化:理论、经验及启示[J];国际金融研究;2007年10期

3 刘胜会;;美国储贷协会危机对我国利率市场化的政策启示[J];国际金融研究;2013年04期

4 魏宝兰;;利率市场化对我国商业银行的挑战及应对策略[J];经济问题;2012年08期

5 闫晶怡;闫凤祥;;利率市场化下我国中小商业银行的利率风险管理[J];金融理论与实践;2013年07期

6 殷亚红;;我国利率市场化改革的若干思考[J];经济研究参考;2013年35期

，

本文编号：1163464