信用信息共享对商业银行风险承担的影响研究

发布时间：2017-11-10 19:26

  本文关键词：信用信息共享对商业银行风险承担的影响研究

  更多相关文章： 信用信息共享 商业银行 风险承担 信用信息指数

【摘要】：20世纪90年代以来,改革开放已逐步深入到社会的各个方面,面对经济主体的多元化、金融服务范围的逐步扩大,以及银行债务违约不断攀升的状况,我国商业银行对信用信息的共享提出了新需求——迫切希望有一个借款人信息共享的平台,能够全面了解借款人的信用信息。因此,我国信用信息基础数据库建立的初衷就是为了缓和商业银行由于信息不对称而导致的市场风险,其之后的发展无疑也证明了央行推动信用信息共享建设的意义是巨大的。信用信息共享不仅在防范信贷风险,提高信贷市场效率方面发挥了积极作用,还促进了商业银行的经营理念、管理方式和业务流程的转变,对防范金融风险,改善我国社会信用环境,加快信用体系建设等方面具有重要的理论及现实意义。本文选取了我国16家上市银行2004-2013年的数据为研究样本,探索信用信息共享对我国商业银行风险承担的影响。在理论方面,文章中梳理了信用信息共享对商业银行风险承担的影响机制,主要包括三个方面,即通过缓解逆向选择、降低信息租金和形成惩戒机制来降低商业银行的风险承担。在实证模型的建立过程中,本文在国外研究的基础上,创新性地引入信用信息共享指数这一指标来衡量信用信息的共享程度,同时选择不良贷款率和Z值分别衡量商业银行信用风险承担和总体风险承担,构建了一个涵括信用信息共享层面、银行层面和宏观经济层面的模型。在对数据进行实证检验后,选择最合适的面板模型进行估计并讨论实证结果。最后,文章得出以下结论,由央行运营的征信中心所实现的信用信息共享很大程度上缓和了各银行和贷款申请人之间的信息不对称;我国征信业发展水平虽在过去十年有了显著的提高,但和发达国家相比还有很大的差距,并且在相似的经济水平和相同地域的可比较国家中也不突出;从风险水平来看,我国商业银行中股份制商业银行普遍的总体风险和信用风险都要低于国有商业银行;实证结果表明,我国信用信息基础数据库所实现的信用信息共享对我国商业银行在风险承担方面有显著的削减作用。此外,商业银行的风险承担存在明显的滞后效应,银行的规模、Too-big-to-fail、资本充足率对风险承担都有显著的影响。
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4

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本文编号：1168048