我国的存款保险制度及定价研究

发布时间：2017-11-13 05:32

  本文关键词：我国的存款保险制度及定价研究

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【摘要】：为了维护存款者的利益,营造健康、竞争的银行环境,完善金融退出机制。国务院在2015年3月31日正式公布了中国《存款保险条例》,并且在条例中说明存款保险制度将于5月1日起正式实施。其中规定中国人民银行负责存款保险制度的实施,偿付限额的最高额度达到了人民币50万元。我国在经过了长时间的探索过程中终于建立起了存款保险制度。这对于我国的金融业特别是银行业,无疑是一个巨大的里程碑似的事件。从此以后,国家政府不再是充当银行的“隐性担保人”的角色,而是通过存款保险制度,使得银行更加精细的管理,以及对于“道德风险”和“逆向选择”的避免。众所周知,银行业在我国的金融业中的地位是非常重要的,银行业是间接金融的主要渠道,而在我国,由于传统的思想的影响,大家都有很高的储蓄率,间接金融也是目前来说融资的一个主要渠道。而银行的风险由于存贷款业务的不对称性,所以银行会经常面临各种风险,同时,银行的风险还具有传染性、扩散性的特点,很容易波及其他行业。也就是说如果银行业不稳定,对于整个金融业也将是更大的波动。存款保险制度的实施对我国来说是一项维持金融市场稳定的重大举措。具体来说,存款保险制度对于储户来说是有保障性的作用,能够在金融大环境波动的情况下,强制所有银行纳入存款保险这项举措,银行的持续平稳运营会进而推动保险机构的资金流从而保障储户的权益,提高公众对存款保险的信心。即便银行业出现倒闭破产的危机,保险机构也会根据合同约定的赔付比率或者赔付金额对储户的存款进行补偿,使得银行引发的危机不足以引起大面积的金融波动。然而,当储户的权益得到极大的保障后,储户在存款时,银行的特质已经不是其考虑的首要因素,基于利润最大化的原则,储户会选择存款利率高的银行。从银行的角度来说,愿意提供更高利率的银行更易于在市场上生存下去,这样反而干扰了市场秩序。因此我国的存款保险制度如今建立起来,无疑会面临各种各样的挑战,在这些挑战面前,我们应该怎么做,怎么样才能最大限度的降低整个银行业的风险,起到稳定我国经济环境的作用。同样的,我们也应该考虑,存款保险制度建立后,储户对银行的选择会不会发生变化,发生什么样的变化,这需要我们在博弈论的框架下对其进行深刻的剖析。对于存款保险制度的构建以及保费的定价,却是直接关系到各个银行的积极性以及风险的大小。保费太高则容易引发道德风险,保费太低又不利于银行风险的转嫁。本文中,首先对存款保险制度的组织架构和运作方式进行了拆解和分析,了解到在存款保险制度中参与方的关系及其如何进行投保,同时将一些世界上的不同的授权模式进行了简单的分类和介绍。然后针对存款保险制度的风险,本文将其可能面临的风险分为了两类并提出每类风险所应该采取的措施。进一步地,本文从博弈论的角度解释一些存款保险制度建立后储户之间的博弈以及银行与监管之间的博弈,应用Merton期权定价模型和预期损失定价模型对保费的定价和影响定价的因素进行了系统地分析。最后本文综合上述研究从监管机构、定价机制和环境的建立三方面对我国存款保险制度提出政策性建议。
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：D922.281;F832.1

【共引文献】

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本文编号：1179329