凸多边形等价概率测度集m-stable包的构造

发布时间：2017-11-13 15:15

  本文关键词：凸多边形等价概率测度集m-stable包的构造

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【摘要】：在一个带Brown流F的概率空间(Ω,FT,P)之下,讨论包含由n个与P等价的概率测度生成的凸包(简称为凸多边形)的最小L1-闭凸的乘积型稳定等价概率测度集(即,m-stable集)的构造问题,证明了一个凸多边形等价概率测度集的m-stable包会包含于M={ε(q·W)|q可料,K≤q≤J}在L1的闭包中,其中J,K分别是凸多边形的n个极点所对应的n个可料过程的最大值、最小值可料过程。
【作者单位】： 南昌大学数学系;
【基金】：江西省自然科学基金项目(2007JZS2124)
【分类号】：F830;O211
【正文快照】： 金融风险是金融数学的一个重要研究领域。ADEH[1]提出了一种公理化风险度量,Coherent风险度量;国内有人将之译为一致性风险度量,也有人将之译为相容性风险度量。ADEH[2],Delbaen[3]奠立了单周期市场条件下金融风险Coherent风险度量的理论基础。ADEHK[4],CXY[5]在对Coherent风

【共引文献】

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本文编号：1181222