城市商业银行资产负债优化模型研究

发布时间：2017-11-15 03:06

  本文关键词：城市商业银行资产负债优化模型研究

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【摘要】：资产负债优化模型对商业银行合理制定发展规划、有效控制经营风险具有重要意义。目前中国正处于经济结构的调整期,随着国家金融体制改革的深入,金融市场环境也出现较为频繁的波动现象。同时,商业银行内部资产结构与负债结构配置不合理、风险管理不完善等问题日益突出。中国城市商业银行由于其形成的特殊历史背景,及其在金融市场中独特的市场定位,使得外部环境变化对城市商业银行的影响至关重大。基于此,本文力求贴近城市商业银行的实际,根据银行的经营目标,秉持适用性与可操作性的原则,构建城市商业银行资产负债结构动态优化模型。此外,本文还通过参照行业内处于领先地位的大型商业银行,对城市商业银行的资产负债结构进行优化。论文的主要研究成果如下：(1) 构建了城市商业银行资产负债动态优化模型。本文以城市商业银行为研究对象,结合城市商业银行的经营特色,构建了城市商业银行资产负债动态优化模型。模型分别设立短期与中长期约束条件,悲观与乐观约束条件,得到不同场景下的资产负债最优结构,使模型更具有更好的适应性与全面性。(2)论证了城市商业银行与大型商业银行资产负债结构的差异。本文第三章以A银行为例对城市商业银行的资产负债结构进行剖析,并与工商银行等行业领先银行进行对比,发掘城市商业银行进行资产负债管理的偏好。结果证明,城市商业银行与国有四大商业银行在资产结构、贷款与投资等内部配置、负债结构、存款内部结构等均存在差异。本文研究于立足中国金融领域前沿课题,不仅丰富了商业银行资产负债管理研究,而且为城市商业银行进行资产负债结构优化决策提供了参考,也为金融监管机构提供了思路。
【学位授予单位】：大连理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33

【参考文献】

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1 王富华;姜姗姗;;基于风险与收益的上市银行贷款集中度研究[J];经济经纬;2012年05期

2 李菁,王宗军,王治;商业银行信贷资产组合优化研究[J];统计与决策;2005年22期

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本文编号：1188085