我国商业银行体系流动性风险研究

发布时间：2017-11-22 11:15

  本文关键词：我国商业银行体系流动性风险研究

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【摘要】：本文着重研究我国商业银行体系的流动性风险。随着经济总量的不断扩大、金融市场的日益完善,我国商业银行飞速发展,成为了世界银行业中不可忽视的力量。然而在新的经济环境下,金融改革不断深化、利率市场化的不断推进,我国商业银行流动性风险越来越引起学术界的关注。本文对我国商业银行流动性从流动性风险定义出发,以流动性缺口为计量流动性风险的方法,从流动性供给和流动性需求两方面入手研究流动性风险的影响因素。商业银行流动性风险是其不能及时以公允价格获得现金以完成其偿付义务(包括储户提存)、信守其他承诺(比如授信承诺、担保等或有负债)的风险。流动性缺口(LG)是商业银行流动性风险量化测量中的重要指标,也是研究商业银行流动性的常用指标,其研究的是商业银行未来一段时期,需要的现金金额和可以获得的现金金额的差值,这个值可以综合地预测商业银行未来一段时间内可能遇到的流动性困境,或者剩余可投资地流动性金额。商业银行流动性的影响因素有很多,但都通过流动性供给或者流动性需求影响其流动性缺口,进而对银行流动性风险造成影响。本文将以流动性缺口为基础,从流动性需求和流动性供给两方面出发,研究影响银行流动性风险的各种因素。其流动性风险影响因素可以来源于银行其他风险的转换,也可以来源于外部因素如国家货币政策的影响。本文从定性的角度对各种影响因素如何影响流动性风险做出阐述。实证部分,本文使用代理变量和多元线性回归的方法研究流动性风险影响因素。具体来说,流动性缺口作为银行流动性风险的代理变量,也是实证研究的被解释变量,将可测量流动性风险影响因素的代理变量作为解释变量。通过实证研究我们发现市场风险、信用风险、利率风险和货币政策都对银行流动性风险有着显著地影响,其中市场风险的代理变量不良贷款率和流动性缺口正相关,利率风险的代理变量6个月-1年期贷款利率与流动性缺口负相关,市场风险的代理变量债券市场总市值与流动性缺口负相关,货币政策的代理变量准备金率与流动性缺口正相关。在本文研究所有风险因素中,利率风险对流动性缺口影响最大。
【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33

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本文编号：1214507