离散化衍生品的定价

发布时间：2017-12-02 01:20

  本文关键词：离散化衍生品的定价

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【摘要】：研究离散化衍生品的定价。首先,建立了二叉树模型和Cox-Ross-Rubinstein(CRR)模型,并给出二叉树模型和CRR模型下的衍生品的定价公式的推导过程,得到了衍生品的定价公式。最后,结合实例分析模型在现实中的应用。
【作者单位】： 湖南师范大学数学与计算机科学学院;河南科技大学数学与统计学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(11001274,11101126,11261010) 中国博士后基金项目(20110491249) 河南省教育厅科技重点研究基金项目(12B110006) 河南科技大学青年基金项目(2012QN010) 河南科技大学自然科学领域创新能力培育基金项目(2013ZCX020)
【分类号】：F830.9;O242.1
【正文快照】： 0引言金融衍生工具是国际金融市场创新的产物,发展迅速,已大大改变了金融产品的面貌。金融衍生工具旨在为交易者转移风险,具有跨期性、杠杆性、高风险性等特点,这些特点决定了衍生产品不仅具有高收益性,也不可避免的具有高风险性。随着全球经济的发展,金融衍生工具的品种日益

【参考文献】

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