基于遗传算法的风险偏好系数均值方差拓展模型

发布时间：2017-12-02 05:09

  本文关键词：基于遗传算法的风险偏好系数均值方差拓展模型

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【摘要】：文章针对传统均值方差模型的缺陷,引入风险偏好系数的概念,综合考虑交易成本、资金约束、最小交易批量等限制条件,构建了风险偏好系数均值方差拓展模型。针对该模型的具体形式,给出了遗传算法的具体实现过程。
【作者单位】： 北京科技大学东凌经济管理学院;
【分类号】：F224.7;F830.59
【正文快照】： 0引言Markowitz证券组合投资模型理论是解决证券投资最优策略问题的奠基性研究成果[1],证券的组合投资风险是为了实现风险一定情况下收益最大化或是收益一定情况下风险最小化,即投资者的组合投资策略在风险和收益的有效前沿处取得。但该模型忽略了投资实践中的一些重要因素,

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本文编号：1243733