透视法及其在巴塞尔资本协议中的运用

发布时间：2017-12-04 06:47

  本文关键词：透视法及其在巴塞尔资本协议中的运用

  更多相关文章： 透视法 集合投资 资产证券化 大额风险暴露 交易对手信用风险 巴塞尔资本协议

【摘要】：金融危机之后各国都意识到识别各类金融交易的交易对手方和潜在风险暴露的重要性,尤其是金融机构在面对复杂金融产品时需要明确其潜在风险源,为此巴塞尔委员会引入透视法来提高银行的风险管理水平,维持金融稳定。本文分别从透视法的定义及其在集合投资、资产证券化和大额风险暴露中的运用等角度对现有文献和巴塞尔委员会的研究报告进行了总结,并在此基础上归纳分析了透视法的优缺点,讨论了银行在现实中运用透视法的操作细节以及对我国银行监管的启示。
【作者单位】： 国务院发展研究中心;重庆大学;北京大学;
【分类号】：F831
【正文快照】： 此次金融危机对全球经济造成了巨大冲击,以住房抵押贷款证券化为代表的资产证券化是本次危机的主推手,交易对手信用风险(Counterparty CreditRisk,CCR)也随之引起金融监管的广泛关注。与此同时,危机前的风险管理和监管忽略了银行在面临单一交易对手方或关联交易对手方时所承担

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本文编号：1250062